量化投资

策略篇第1章 量化投资概念 21.1 什么是量化投资 21.1.1 量化投资定义 21.1.2 量化投资理解误区 31.2 量化投资与传统投资比较 51.2.1 传统投资策略的缺点 51.2.2 量化投资策略的优势 71.2.3 量化投资与传统投资策略的比较 81.3 量化投资历史 101.3.1 量化投资理论发展 101.3.2 海外量化基金的发展 121.3.3 量化投资在中国 151.4 量化投资主要内容 161.5 量化投资主要方法 20第2章 量化选股 242.1 多因子 252.1.1 基本概念 262.1.2 策略模型 262.1.3 实证案例：多因子选股模型 292.2 风格轮动 342.2.1 基本概念 352.2.2 盈利预期生命周期模型 372.2.3 策略模型 392.2.4 实证案例：中信标普风格 402.2.5 实证案例：大小盘风格 442.3 行业轮动 462.3.1 基本概念 472.3.2 M2行业轮动策略 492.3.3 市场情绪轮动策略 522.4 资金流 552.4.1 基本概念 562.4.2 策略模型 592.4.3 实证案例：资金流选股策略 602.5 动量反转 632.5.1 基本概念 632.5.2 策略模型 672.5.3 实证案例：动量选股策略和反转选股策略 702.6 一致预期 732.6.1 基本概念 742.6.2 策略模型 762.6.3 实证案例：一致预期模型案例 792.7 趋势追踪 852.7.1 基本概念 852.7.2 策略模型 872.7.3 实证案例：趋势追踪选股模型 932.8 筹码选股 952.8.1 基本概念 952.8.2 策略模型 982.8.3 实证案例：筹码选股模型 1002.9 业绩评价 1042.9.1 收益率指标 1042.9.2 风险度指标 105第3章 量化择时 1123.1 趋势追踪 1133.1.1 基本概念 1133.1.2 传统趋势指标 1143.1.3 自适应均线 1223.2 市场情绪 1263.2.1 基本概念 1273.2.2 情绪指数 1293.2.3 实证案例：情绪指标择时策略 1303.3 时变夏普率 1343.3.1 Tsharp值的估计模型 1343.3.2 基于Tsharp值的择时策略 1363.3.3 实证案例 1373.4 牛熊线 1423.4.1 基本概念 1423.4.2 策略模型 1443.4.3 实证案例：牛熊线择时模型 1463.5 Husrt指数 1483.5.1 基本概念 1483.5.2 策略模型 1503.5.3 实证案例 1513.6 支持向量机 1543.6.1 基本概念 1543.6.2 策略模型 1553.6.3 实证案例：SVM择时模型 1573.7 SWARCH模型 1623.7.1 基本概念 1623.7.2 策略模型 1643.7.3 实证案例：SWARCH模型 1673.8 异常指标 1703.8.1 市场噪声 1713.8.2 行业集中度 1733.8.3 兴登堡凶兆 175第4章 股指期货套利 1824.1 基本概念 1834.1.1 套利介绍 1834.1.2 套利策略 1854.2 期现套利 1874.2.1 定价模型 1874.2.2 现货指数复制 1884.2.3 正向套利案例 1924.2.4 结算日套利 194

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