计量经济学
计量经济学封面图

计量经济学

(美) 斯托克 (Stock,J.H.) , (美) 沃森 (Watson,M.W.) , 著

出版社:格致出版社

年代:2009

定价:78.0

书籍简介:

本教材是专为本科高年级和研究生低年级学生学习经济计量学所设计的一本初中级教材。该书列入“当代经济学系列丛书.当代经济学教学参考书系”,通过简洁明晰的构架、资料翔实的专栏、数据丰富的案例、生动有趣的教辅,本书既提供了计量经济学的基本内容,还引入了弱工具变量、项目评估、面板数据方法、时间序列分析等最新计量经济学的成果。

作者介绍:

詹姆斯·H.斯托克——哈佛大学经济系教授   加州大学伯克利分校经济学博士,曾任教于加州大学伯克利分校及哈佛大学肯尼迪政府学院。研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等.曾发表论文90多篇,并出版若干其他专著。   马克·W.沃森——普林斯顿大学经济系教授   马克·W.沃森与詹姆斯·H.斯托克两位都是计量经济学领域中的权威,尤其以时间序列的研究最为出众。

书籍目录:

前方

第一篇 导论与复习

1 经济问题和数据

1.1 我们研究的经济问题

1.2 因果效应和理想化试验

1.3 数据:来源和类型

本章小结

重要术语

内容复习

2 概率论复习

2.1 随机变量和概率分布

2.2 期望值、均值和方差

2.3 二维随机变量

2.4 正态分布、卡方分布、学生t分布和F分布

2.5 随机抽样和样本均值的分布

2.6 抽样分布的大样本近似

本章小结

重要术语

内容复习

习题

附录 2.1重要概念2.3 中结论的推导

3 统计学复习

3.1 总体均值的估计

3.2 有关总体均值的假设检验

3.3 总体均值的置信区间

3.4 不同总体的均值比较

3.5 基于试验数据的因果效应的均值之差估计

3.6 样本容量较小时使用t统计量

3.7 散点图、样本协方差和样本相关系数

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 3.1美国当前人口调查

附录 3.2Y是uy的最小二乘估计量的两种证明方法

附录 3.3样本方差一致性的证明

第二篇 回归分析基础

4 一元线性回归

4.1 线性回归模型

4.2 线性回归模型的系数估计

4.3 拟合优度

4.4 最小二乘假设

4.5 OLS估计量的抽样分布

4.6 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 4.1加利福尼亚测试成绩数据集

附录 4.2OLS估计量的推导

附录 4.3OLS估计量的抽样分布

5 一元线性回归:假设检验和置信区间

5.1 关于某个回归系数的假设检验

5.2 回归系数的置信区间

5.3 X为二元变量时的回归

5.4 异方差和同方差

5.5 普通最小二乘的理论基础

5.6 样本容量较小时t统计量在回归中的运用

5.7 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 5.1OLS标准误差的公式

附录 5.2GausS-Markov条件和Gauss-Markov定理的证明

6 多元线性回归

6.1 遗漏变量偏差

6.2 多元回归模型

6.3 多元回归的OLS估计量

6.4 多元回归的拟合优度

6.5 多元回归的最小二乘假设

6.6 多元回归中OLS估计量的分布

6.7 多重共线性

6.8 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 6.1(6.1)式的推导

附录 6.2含两个回归变量且误差同方差时OLS估计量的分布

7 多元回归中的假设检验和置信区间

7.1 单个系数的假设检验和置信区间

7.2 联合假设的检验

7.3 涉及多个系数的单个约束的检验

7.4 多个系数的置信集

7.5 多元回归的模型设定

7.6 测试成绩数据集分析

7.7 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 7.1联合假设的BOnferroni检验

8 非线性回归函数

8.1 非线性回归函数的一般建模方法

8.2 一元非线性函数

8.3 自变量的交互作用

8.4 学生/教师比对测试成绩的非线性效应

8.5 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

附录 8.1参数非线性的回归函数

9 基于多元回归的评估研究

9.1 内部和外部有效性

9.2 多元回归分析的内部有效性威胁

9.3 利用回归进行预测时的内部和外部有效性

9.4 实例:测试成绩和班级规模

9.5 结论

本章小结

重要术语

内容复习

习题

实证练习

……

第三篇 回归分析的深入专题

第四篇 经济时间序列数据的回归分析

第五篇 回归分析的计量经济学理论

内容摘要:

《计量经济学(第2版)》属于本科层面的融理论与实践于一体的优秀教科书,也可作为研究生层次的入门教材,国外院校普遍采用此书。《计量经济学(第2版)》充分利用实证分析的现实问题与数据,通过简洁明晰的处理方式架起统计方法与经济解释之间的桥梁,明确突出计量经济学的实用方法,帮助学生全面理解计量经济学的基本内容,不仅包括回归分析、最小二乘法、异方差、序列相关、工具变量等传统内容,还涉及弱工具变量、项目评估、面板数据方法、时间序列分析等最新计量经济学的研究成果。
  《计量经济学(第2版)》继承第一版的传统,继续采用普通的、完全可操作的、现实世界的实证分析事例说明计量经济学的方法与理论,这些“有趣”的事例包括教育经济学、住宅贷款市场的种族歧视、香烟需求与宏观经济预测等。
  显著特色
  新增实证分析事例
  包括估计教育的经济收益、量化收入的性别差异、预测股票市场和模型化股票市场的波动。
  详细说明计量经济理论
  核心的回归分析的章节从第一版的两章增加到本版的四章。
  增加高难度内容
  具体包括非线性参数的回归函数、面板数据回归的聚类标准误差、弱工具变量的探测处理的详细说明、广义矩估计法的介绍等。

书籍规格:

书籍详细信息
书名计量经济学站内查询相似图书
丛书名当代经济学系列丛书
9787543214446
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出版地上海出版单位格致出版社
版次1版印次1
定价(元)78.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数 725 印数 5100

书籍信息归属:

计量经济学是格致出版社于2009.出版的中图分类号为 F224.0 的主题关于 计量经济学-高等学校-教材 的书籍。