商业银行操作风险度量与控制

第一章绪论

一、选题背景与研究目的

二、国内外研究现状及评述

三、本书的结构、研究方法和创新点

第二章商业银行操作风险度量与控制的理论基础

一、商业银行操作风险范畴的界定

二、商业银行操作风险管理的基本理论

三、商业银行操作风险度量与控制的一般原理

本章小结

第三章操作风险管理与内部控制的关系

一、内部控制的方法

二、巴塞尔委员会的操作风险监管策略

三、基于内部控制的操作风险管理

本章小结

第四章操作风险管理体系构建

一、操作风险管理体系构建的前提

二、商业银行操作风险管理体系的结构

三、操作风险管理体系的内容

本章小结

第五章商业银行操作风险的识别

一、操作风险识别的目标及步骤

二、操作风险系统的混沌特征识别

三、操作风险关键风险指标体系的构建

四、基于KRI的操作风险暴露及特征分析

本章小结

第六章商业银行操作风险的度量

一、操作风险度量的目的及限制因素

二、基于内部控制的操作风险自我评估法

三、操作风险高级计量法的理论模型

四、基于极值理论峰值法的操作风险CvaR度量模型

本章小结

第七章商业银行操作风险的监测

一、基于业务流程的操作风险过程监测

二、基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评

本章小结

第八章商业银行操作风险控制技术

一、预提损失准备金的财务控制技术

二、经济资本配置技术

三、业务外包与保险的风险缓释技术

四、业务持续计划的风险自留技术

本章小结

附录

附录11987年-2006年14家商业银行操作风险原始数据汇总表

附录2商业银行操作风险提升调研(一)

附录3中国银行业监督管理委员会《商业银行内部控制指引》

附录4中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》

附录5巴塞尔银行监督管理委员会《巴塞尔新资本协议》的操作风险三大支柱

附录6巴塞尔银行监督管理委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》

主要参考文献

致谢

　　本书是在作者博士论文的基础上修改而成。重点研究商业银行操作风险管理流程中的操作风险度量和控制的理论和方法，嵌入量化控制的操作风险管理流程可以完成操作风险识别、度量、监测、控制、报告等系统管理要求，对于丰富和补充商业银行操作风险管理理论和方法，解决中国商业银行操作风险管理过程中存在的问题，降低商业银行操作风险管理运作成本，提高决策效率，增强商业银行的核心竞争能力具有重要的理论和现实意义。【作者简介】　　温红梅，哈尔滨商业大学金融学院金融工程教研室主任，副教授．硕士生导师。主要研究方向为银行经营管理、金融风险管理。自1998年以来，先后在国内核心期刊及国际会议论文集发表或被收录学术论文20余篇，出版教材4部，参加国家级课题，主持省级、校级科研教研课题10余项。