风险管理

目　录

复习攻略　1

一、中国银行业从业人员资格认证考试简介　1

二、考试复习方法　2

三、各类题型答题方法　2

四、答题策略　4

第一章 风险管理基础　5

大纲解读　5

名师点拨　5

考点突破　6

第一节 风险与风险管理　6

考点一 风险、收益与损失　6

考点二 风险管理与商业银行经营　7

考点三 商业银行风险管理的发展　7

第二节 商业银行风险的主要类别　8

考点 商业银行风险的主要类别　8

第三节 商业银行风险管理的主要策略　12

考点 商业银行风险管理的主要策略　12

第四节 商业银行风险与资本　13

考点 商业银行风险与资本　13

第五节 风险管理的数理基础　15

考点 风险管理数理基础　15

本章练习　18

本章练习答案与解析　24

第二章 商业银行风险管理基本架构　30

大纲解读　30

名师点拨　30

考点突破　30

第一节 商业银行风险管理环境　30

考点一 公司治理　30

考点二 商业银行风险文化及管理战略　32

第二节 商业银行风险管理组织　33

考点 商业银行风险管理组织　33

第三节 商业银行风险管理流程　34

考点 商业银行风险管理流程　34

第四节 商业银行风险管理信息系统　35

考点 商业银行风险管理信息系统　35

本章练习　36

本章练习答案与解析　40

第三章 信用风险管理　44

大纲解读　44

名师点拨　44

考点突破　44

第一节 信用风险识别　44

考点一 单一法人客户信用风险识别　44

考点二 集团法人客户信用风险识别　47

考点三 个人客户信用风险识别　47

考点四 贷款组合的信用风险识别　48

第二节 信用风险计量　49

考点一 风险暴露分类　49

考点二 客户评级　49

考点三 债项评级　51

考点四 信用风险组合的计量　52

第三节 信用风险监测与报告　53

考点一 信用风险监测　53

考点二 风险预警　55

考点三 风险报告　57

第四节 信用风险控制　57

考点一 限额管理　57

考点二 信用分析缓释　59

考点三 关键业务流程/环节控制　60

考点四 资产证券化与信用衍生产品　61

第五节 信用风险资本计量　63

考点 信用风险资本计量　63

本章练习　64

本章练习答案与解析　72

第四章 市场风险管理　78

大纲解读　78

考点突破　78

第一节 市场风险识别　78

考点一 市场风险特征与分类　78

考点二 主要交易产品及其风险特征　80

考点三 账户划分　81

第二节 市场风险计量　82

考点一 市场风险计量基本概念　82

考点二 市场风险计量方法　84

第三节 市场风险监测与控制　86

考点一 市场风险控制　86

考点二 银行账户利率风险管理　87

第四节 市场风险资本计量方法　87

考点 市场风险资本计量方法　87

第五节 交易对手信用风险　89

考点 交易对手信用风险　89

本章练习　91

本章练习答案与解析　96

第五章 操作风险管理　100

大纲解读　100

名师点拨　100

考点突破　101

第一节 操作风险概述　101

考点一 操作风险　101

考点二 操作风险分类　102

考点三 操作风险识别方法　103

第二节 操作风险评估　104

考点 操作风险评估　104

第三节 操作风险控制　104

考点一 操作风险控制环境　104

考点二 操作风险缓释　105

考点三 主要业务操作风险控制　106

第四节 操作风险监测与报告　108

考点一 操作风险监测　108

考点二 风险报告　109

第五节 操作风险资本计量　110

考点 操作风险资本计量　110

本章练习　112

本章练习答案与解析　118

第六章 流动性风险管理　122

大纲解读　122

名师点拨　122

考点突破　122

第一节 流动性风险识别　122

考点 流动性风险识别　122

第二节 流动性风险评估　124

考点 流动性风险评估方法　124

第三节 流动性风险监测与控制　125

考点一 流动性风险监测　125

考点二 流动性风险管理办法　127

本章练习　128

本章练习答案与解析　134

第七章 其他风险管理　139

大纲解读　139

名师点拨　139

考点突破　139

第一节 国别风险管理　139

考点 国别风险管理的概念和基本做法　139

第二节 声誉风险管理　140

考点一 声誉风险管理的概念和基本做法　140

考点二 声誉危机管理规划　142

第三节 战略风险管理　142

考点 战略风险管理的概念和基本做法　142

本章练习　144

本章练习答案与解析　148

第八章 风险评估与资本评估　151

大纲解读　151

名师点拨　151

考点突破　151

第一节 总体要求　151

考点 总体要求　151

第二节 风险评估　151

考点 风险评估　151

第三节 压力测试　152

考点 压力测试　152

第四节 资本评估　152

考点一 资本定义、功能与分类　152

考点二 资本规划的主要内容及频率　153

考点三 主要监管要求　153

第五节 内部资本充足评估报告(ICAAP)　153

考点 内部资本充足评估报告　153

本章练习　154

本章练习答案与解析　155

第九章 银行监管与市场约束　156

大纲解读　156

名师点拨　156

考点突破　156

第一节 银行监管　156

考点一 银行监管　156

考点二 风险监管　157

考点三 银行监管的方法　158

考点四 银行监管的规则　160

第二节 市场约束　161

考点一 市场约束机制　161

考点二 信息披露　162

考点三 外部审计　162

本章练习　163

本章练习答案与解析　172

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