书籍简介:

贷款作为商业银行这一现代重要金融机构的主要盈利资产，其定价备受关注。长久以来，中国的计划体制使得国内商业银行在贷款定价层面丧失了主动性和积极性。随着中国金融改革的不断推进和深化，利率市场化的全面推行指日可待。而外资金融机构也正虎视眈眈国内金融市场。在这样的金融背景下，研究贷款定价具有重要的现实意义。基于此，本书试图通过相关的研究，为国内商业银行提供参考和借鉴。

书籍目录:

第一章导论

第二章贷款利率的粘性及中国的数据分析

第一节贷款利率的粘性

第二节贷款利率粘性的理论基础

第三节中国贷款利率粘性是否存在

第三章信用风险与贷款定价

第一节信用风险定价模型的演进

第二节信用VaR模型

第三节信用风险模型演进的动因

第四节信用风险模型对贷款定价的启示

第五节将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题

第四章巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响

第一节新巴塞尔资本协议内部评级法概述

第二节违约概率和违约损失率综述

第三节基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析

第五章中国商业银行贷款定价现状研究

第一节基于贷款合约要素的贷款定价分析

第二节基于企业财务指标的贷款定价分析

第六章基于财务危机预警模型的贷款定价研究

第一节财务危机预警指标同贷款定价的关系分析

第二节基于Z值的贷款定价方程推导与分析

第三节基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析

第四节小结及未来的研究方向

附录1Merton(1974)第一代结构模型

附录2Longstaff和Schwartz(1995b)第二代结构模型

附录3Jarrow和Turnbull(1995)简约模型．

附录4Frye(2000c)单因子模型

附录5基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导

参考文献

致谢

内容摘要:

　　本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银，行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究。并结合中国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性。有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有一些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	中国商业银行贷款定价研究站内查询相似图书
丛书名	中国社会科学院金融研究所·博库
	9787802308282 如需购买下载《中国商业银行贷款定价研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	社会科学文献出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	30.0	语种	简体中文
尺寸	26	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

中国商业银行贷款定价研究是社会科学文献出版社于2007.09出版的中图分类号为 F832.4 的主题关于商业银行－贷款－价格－研究－中国的书籍。