重尾相关随机变量的精确大偏差若干问题研究

书籍简介:

在人们的日常生活中常常会存在这样一类现象：某种事件一般不会发生，然而一旦发生了，就会造成不可估计的影响。学者们经过对保险公司理赔额数据长期收集、整理、研究, 发现重尾分布（指数矩不存在的分布）可以较好地用于描述极端事件发生的概率分布规律。本书主要研究了重尾相关随机变量的精确大偏差若干问题，给出了二元拟渐近独立、二元相依、广义负上限相关、负相依等带相关关系的随机变量和的精确大偏差的渐近结果，并给出了精确大偏差的应用，并得到了几个有用的破产概率的结论。

书籍规格:

书籍信息归属:

重尾相关随机变量的精确大偏差若干问题研究是内蒙古大学出版社于2020.4出版的中图分类号为 F840.4 的主题关于 保险－精算学－研究 的书籍。