商业银行经济资本配置与管理

1经济资本总论

1.1资本概念

1.1.1资本的作用

1.1.2账面资本

1.1.3监管资本

1.1.4经济资本

1.1.5区别与联系

1.2银行资本的多重视角

1.2.1不同的资本观

1.2.2司库资本观

1.2.3监管资本观

1.2.4管理资本观

1.2.5股东资本观

1.2.6资本管理体系

1.3从风险管理到资本管理

1.3.1风险化解方式

1.3.2经济资本内涵

1.3.3风险约束作用

1.4经济资本的基本原理

1.4.1预期损失、非预期损失和极端损失

1.4.2风险抵御手段

1.4.3实物资本和虚拟资本

1.5资本管理的发展历程

1.5.1监管资本的发展历程

1.5.2经济资本的发展历程

1.5.3经济资本与监管资本

1.6中国银行业与经济资本管理

1.6.1实施经济资本管理的战略意义

1.6.2实施经济资本管理的可行性分析

1.6.3实施经济资本管理的基本策略

2经济资本与信用风险

2.1信用风险计量

2.1.1信用风险的核心变量

2.1.2信用风险的计量模式

2.1.3信用风险的计量方法

2.1.4信用风险的计量要求

2.1.5信用风险的计量难点

2.2违约概率模型

2.2.1违约概率模型的比较分析

2.2.2违约概率模型的发展趋势

2.3违约损失率模型

2.3.1测算违约损失率的基本要求

2.3.2初级IRB法的LGD模型

2.3.3高级IRB法的LGD模型

2.3.4LGD计量方法

2.3.5LGD模型建设

2.4经济资本模型

2.4.1基本概念

2.4.2单笔债项的经济资本

2.4.3资产组合管理

2.4.4资产组合的经济资本

……

3经济资本与市场风险

4经济资本与操作风险

5经济资本配置

6经济资本的实际应用

7经济资本管理的实施

参考文献

　　本书是在对国内外银行进行大量实证研究的基础上形成的，它较为系统地阐述了经济资本管理的发展历程、战略意义、计量模型、配置方式和管理效用，并结合我国商业银行的具体情况，提出了实施经济资本管理的基础路线图。本书对经济资本配置所涉及的大量数学推导和技术性论证作了必要的简化，力求阐明原理，突出业务逻辑，使更多的金融从业者了解和掌握经济资本管理的基本方法论。希望本书能够为我国商业银行在不远的将来全面实行经济资本管理这一先进的模式打下良好的基础，进而有助于中国银行业的稳定运营和健康发展。【作者简介】　　武剑，1970年8月生于天津。1999年毕业于中国社会科学院，获经济学博士学位。现任中国建设银行总行风险管理部计量分析处处长，兼任北京国民经济研究所高级研究员、中国人民银行金融研究所博士后、银监会内部评级工作组核心成员。研究领域包括商业银行内部评级体系的开发与应用、巴塞尔新资本协议实施、金融风险预警模型创建、宏观经济与货币政策分析。近年来，在《经济研究》、《金融研究》、《投资研究》、《世界经济研究》、《金融时报》、《银行家》等国家重点刊物上发表论文近百篇，个人专著《货币政策与经济增长》由上海三联书店于2000年出版。