金融工程实验教程

第一章 金融风险的传统度量方法

第一节 传统风险度量方法概述

第二节 波动性风险度量法

第三节 灵敏度测量方法

第二章 金融风险的现代度量方法

第一节 现代风险度量方法概述

第二节 Var风险度量法

第三节 ES风险度量法

第三章 交易账户市场风险度量

第一节 债券市场风险度量

第二节 外汇资产市场风险的度量

第三节 股票资产市场风险的度量

第四章 非交易账户市场风险度量

第一节 非交易账户市场风险度量方法概述

第二节 利率敏感性缺口法

第三节 持续期缺口法

第四节 期权调整差价模型

第五章 信用风险的度量

第一节 信用风险度量概述

第二节 KMV模型

第三节 Credit Metrics模型

第四节 组合信用风险的度量

第六章 操作风险度量初级法

第一节 操作风险度量概述

第二节 基本指标法

第三节 标准法

第四节 评级法

第七章 操作风险度量高级法

第一节 高级法概述

第二节 损失分布法

第三节 极值理论

第四节 记分卡法

第五节 贝叶斯网络

参考文献

《金融工程实验教程：金融工程之风险管理》以巴塞尔协议的指导思想为线索，全面介绍了市场风险、信用风险和操作风险的度量思想和过程；各类风险的度量依照基本思想——步骤——案例的思路进行展开，较好地展示了风险度量的实验过程，便于学生理解和掌握；书中案例的实现采用了Eviews，VBA，Splus，Matlab等多种软件，便于学生选择性地学习和运用；结合众多方法和案例，突出了操作风险的介绍，这有助于提高学生分析复杂风险的能力。