金融风险建模及投资组合优化

书籍简介:

本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。本书探讨投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。本书有完整的R代码，便于读者重现书中的分析结果。本书有一个支持网站，该网站提供了一系列相关代码和案例。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融风险建模及投资组合优化是机械工业出版社于2018.1出版的中图分类号为 F830.9-39 的主题关于 程序语言－程序设计－应用－金融风险－风险管理－数学模型 的书籍。