计量经济学软件Eviews 6.0建模方法与操作技巧

序

第一章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型1

第一节 VAR模型1

第二节 脉冲响应与方差分解12

第三节 VEC模型19

第二章 GARCH族模型的估计23

第一节 ARCH模型23

第二节 GARCH模型27

第三节 EGARCH模型28

第四节 PARCH模型30

第五节 GARCH组合模型31

第三章 频率转换、季节调整、周期与滤波33

第一节 频率转换33

第二节 季节调整47

第三节 周期与滤波56

第四章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型63

第一节 二元选择模型63

第二节 逻辑斯蒂曲线模型72

第五章 模型的诊断与检验79

第一节 设定检验和稳定性检验79

第二节 递归残差检验85

第三节 协整关系的后验检验90

第六章 联立方程模型98

第七章 一般面板模型108

第八章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验125

第一节 面板单位根检验125

第二节 面板协整检验141

第三节 面板格兰杰因果检验146

附录153

附录A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用数据153

附录B 第三章频率转换、季节调整、周期与滤波所用数据156

附录C 面板模型所用数据159

后记163

《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》是由机械工业出版社出版的。《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》介绍了近几年前沿的计量模型的应用技巧和EViews 6?0软件操作方法，内容主要包括：高频数据和低频数据的相互转换——频率转换；变量在滞后时间上的动态影响——VAR模型、VEC模型、脉冲响应与方差分解；季节与节假日对数据影响的处理方法——季节调整；经济数据规律性分析方法——周期与滤波；处理数据复杂性异方差的广义自回归条件导方差——GARCH族模型；个别情况需要使用到的特殊建模方法——二元选择模型（Tobit、Probit和Logit）、非线性模型（逻辑斯蒂曲线）；对模型结果的检验和判断——模型的诊断与检验（Chow检验、RESET检验、CUSUM检验和平方的CUSUM检验、一步预测检验和N步预测检验、协整检验的EG检验、Mackinnon检验）；变量的交互作用与相互影响模型——联立方程模型的设定与估计；面板模型以及非平稳面板的建模方法和技巧——一般面板模型、面板单位根与协整。《计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧》适合硕士研究生及以上层次人员使用，包括各高校教师以及研究机构人员。【作者简介】刘巍，男，1960年出生，黑龙江哈尔滨人，经济学博士，广东外语外贸大学中国计量经济史研究中心主任、教授，中国数量经济学会常务理事，中国经济史学会现代经济史分会理事，广东省经济学会常务理事、中青年委员会副秘书长，广东省金融学会常务理事。主要研究领域：货币经济学、计量经济史学。陈昭，男，1972年出生，黑龙江庆安人，经济学博士、教授，广东外语外贸大学中国计量经济史研究中心副主任，中国数量经济学会会员，国内核心期刊匿名审稿人。主要研究领域：货币理论、宏观经济、动态非稳定面板、计量经济史学。