书籍简介:

这是一本关于时间序列模型的参数研究的专著。本书主要研究了 GARCH模型、ARFIMA模型以及由它们所衍生出来的其它模型，详细讨论了这些模型在平稳和非平稳等不同情形下的拟极大指数似然估计、自加权拟极大指数似然估计、加权最小绝对偏差估计和极大似然估计等估计方法，并研究这些估计量的性质和计算方法。

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书名	几类时间序列模型的参数估计站内查询相似图书
	9787510851667 如需购买下载《几类时间序列模型的参数估计》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	九州出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	48.0	语种	简体中文
尺寸	17 × 24	装帧	平装
页数	200	印数	50

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几类时间序列模型的参数估计是九州出版社于2017.3出版的中图分类号为 O211.61 的主题关于时间序列分析－数学模型－参数估计的书籍。