书籍简介:

本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策略的市场冲击效应研究等等科学问题，构建了相应投资者行为的理论模型，并进行经验佐证。本书一方面丰富了金融市场中投资者行为的相关理论；另一方面也为实务界提供了有益的投资建议。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究站内查询相似图书
丛书名	南京大学工程管理学院文库
	9787305193514 如需购买下载《基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	南京	出版单位	南京大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	60.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数	248	印数

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书籍信息归属:

基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究是南京大学出版社于2017.10出版的中图分类号为 F830 的主题关于金融资产－投资管理－研究的书籍。