时间序列与预测
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时间序列与预测

(美) 布罗克韦尔 (Brockwell,P.J.) , (美) 戴维斯 (Davis,R.A.) , 著

出版社:人民邮电出版社

年代:2009

定价:69.0

书籍简介:

本书全面介绍了经济、工程、自然科学和社会科学中所用的时间序列和预测方法,核心内容是平稳过程、ARMA过程、ARIMA过程、多变量时间序列、状态空间模型和谱分析。另外还介绍了Burg算法、Hannan-Rissanen算法、EM算法、结构模型、指数平滑、转移函数模型、非线性模型、连续时间模型和长记忆模型等。每章的末尾都有大量习题供读者巩固所学概念和方法。本书强调方法和数据集的分析,配有时间序列软件包ITSM2000的学生版,并在附录D中就如何使用该软件包给出详细介绍,书后还有三个附录,补充介绍一些概率统计知识,给出均方收敛的柯西准则。本书适合作为各专业学生时间序列入门课程的教材,也适合其他对时间序列感兴趣的工作者阅读。

书籍目录:

1Introduction

2StationaryProcesses

3ARMAModels

4SpectralAnalysis

5ModelingandForecastingwithARMAProcesses

6NonstationaryandSeasonalTimeSeriesModels

7MultivariateTimeSeries

8State-SpaceModels

9ForecastingTechniques

10FurtherTopics

ARandomVariablesandProbabilityDistributions

BStatisticalComplements

CMeanSquareConvergence

DAnITSMTutorial

References

Index

内容摘要:

  本书全面介绍了经济学、工程学、自然科学和社会科学中所用的时间序列和预测方法,核心内容是平稳过程、ARMA过程、ARIMA过程、多变量时间序列、状态空间模型和谱分析。另外,本书还介绍了Burg算法、HannanRiissanen算法、EM算法、结构模型、指数平滑、转移函数模型、非线性模型、连续时间模型和长记忆模型等,每章的末尾都有大量习题,供读者巩固所学概念和方法,本书强调方法和数据集的分析,配有时间序列软件包ITSM2000的学生版。本书适合作为各专业学生时间序列入门课程的教材,也适合其他有兴趣的科研工作者阅读。  本书是时间序列领域的名著。特色在于注重实际应用。深浅适中,适用面广,示例和习题丰富,有微积分、线性代数和统计学基础知识即可阅读。书中全面介绍了经济、工程、自然科学和社会科学中所用的时间序列和预测方法,核心内容是平稳过程、ARMA模型和ARIMA模型、多元时间序列和状态空间模型、谱分析。书中配有时间序列软件包ITSM2000学生版,更加方便读者学习。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名图灵原版数学
9787115196828
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出版地北京出版单位人民邮电出版社
版次1版印次1
定价(元)69.0语种英文
尺寸26装帧平装
页数 226 印数 2000

书籍信息归属:

时间序列与预测是人民邮电出版社于2009.03出版的中图分类号为 O211.61 的主题关于 时间序列分析-英文 的书籍。