结构宏观计量经济学

序言

第一部分模型和数据准备

1绪论

1.1背景

1.2概述

1.3记号

2DSGE模型的逼近和求解

2.1线性化

2.2求解方法

3去趋和分离周期

3.1去趋

3.2分离周期

3.3欺骗性

4时间序列行为概述

4.1两个有用的简化模型

4.2统计概述

4.3卡尔曼滤波

5DSGE模型：三个例子

5.1模型Ⅰ：一个实际经济周期模型

5.2模型Ⅱ：垄断竞争和货币政策

5.3模型Ⅲ：资产定价

第二部分实证方法

6校准

6.1历史渊源与哲学

6.2实施

6.3经济周期的福利成本

6.4生产率冲击和经济周期波动

6.5资产溢价之谜

6.6批判和拓展

7矩匹配

7.1回顾

7.2应用

7.3在DSGE模型中的应用

7.4实证应用：实际商业周期矩匹配

8极大似然法

8.1概要

8.2介绍和历史背景

8.3最优化算法的入门

8.4病态似然面：问题与解答

8.5模型诊断和参数稳定性

8.6实证应用：识别商业周期波动的来源

9贝叶斯方法

9.1目标概述

9.2准备

9.3用结构模型作为简化形式分析中先验信息的来源

9.4结构模型的直接实施

9.5模型比较

9.6用RBC模型作为预测时先验信息的来源

9.7估计并比较资产定价模型

第三部分超出线性化

10非线性逼近方法

10.1标记符号

10.2投影法

10.3值函数和政策函数迭代

11非线性逼近的实证应用

11.1模型模拟

11.2用粒子滤波法进行完全信息分析

11.3线性和非线性模型逼近

参考文献

　　本书是“汉译经济学文库”之一，全书共分11个章节，主要对结构宏观计量经济学的基础知识作了介绍，具体内容包括DSGE模型的逼近和求解、时间序列行为概述、矩匹配、极大似然法、非线性逼近方法等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。