宏观金融风险管理

第一章 宏观金融风险及其管理系统第一节 宏观金融风险的本质特征与管理理念演变第二节 宏观金融风险的理论与模型：文献综述第三节 金融危机给我们的启示：剖析一个新样本第四节 宏观金融风险管理模块构成及其实施的有效性第二章 宏观金融风险的识别和测度第一节 宏观金融风险冲击来源的识别与诊断第二节 支付系统的有效性和安全性第三节 资产负债表渠道传染的金融风险：矩阵法的改进第四节 银行系统性风险：双因素GARCH模型的改进第五节 VaR在宏观金融风险管理中的应用第六节 对保险市场宏观金融风险的研究第七节 宏观金融风险的跨国传染第八节 宏观金融危机发生概率计算：莱哈尔风险管理法第三章 宏观金融风险的预警和监测（一）第一节 CAMELS、BASEL协议与FSAP：指标体系与监管理念比较第二节 货币与金融统计国际规范的风险管理理念第三节 宏观金融风险预警与监测指标体系研究第四节 宏观金融风险预警与监测模型第四章 宏观金融风险的预警和监测（二）第一节 极端条件下的宏观金融风险与压力测试第二节 基于CGE模型的宏观金融压力测试模型第三节 压力测试情景模拟及结果解读第五章 宏观金融风险管理中内外均衡的实现第一节 风险管理的分析工具：国民收入账户与国际收支账户第二节 内外均衡的冲突与风险管理的政策搭配第三节 商品市场、货币市场和外汇市场的同步均衡第四节 货币危机、债务危机与经济外部均衡第六章 中国宏观金融风险管理第一节 中国宏观金融风险的生成特点第二节 强化市场纪律，夯实宏观金融风险管理的微观基础第三节 改善金融生态，优化宏观金融风险管理的社会环境第四节 宏观金融风险管理的有效协调与功能完善第五节 开放条件下的宏观金融风险管理参考文献附表后记

　　《宏观金融风险管理：识别、测试与监管》从统计方法论视角展开宏观金融风险管理的系统研究。宏观金融风险管理作为一个新的学科领域，有关概念的内涵与外延众说纷纭，不同学者之间，不同国际组织、政府部门之间还存在较大分歧。因此，《宏观金融风险管理：识别、测试与监管》从厘清金融风险、金融危机、宏观金融风险与微观金融风险等基本概念入手，深入分析了宏观金融风险的本质特征，揭示了宏观金融风险的不确定性。