通向全面风险管理之路
出版社：中国金融出版社
年代：2014
定价：70.0
书籍简介:
本书中我会首先从“风险”开始，在“基础篇”中介绍风险的概念、表述、分类、管理逻辑、误区、管理内涵；用于抵御风险的资本的概念、监管资本的质量要求；以及巴塞尔协议的发展历程和在中国的实施状况。在“实务篇”中我会结合《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求来介绍全面风险管理第一阶段的具体做法，分别涵盖了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。在“理想篇”中则主要针对全面风险管理的第二阶段进行论述和展望，并对全面风险管理中的核心工具—经济资本及其应用进行介绍。
书籍目录:
基础篇
第一章 什么是风险
第一节 风险的表述
第二节 风险的分类
第三节 资本概念的解析
第四节 风险管理的逻辑
第二章 风险管理的内涵
第一节 风险管理中的账户划分
第二节 对风险管理认识的误区
第三节 风险管理中的人员管理
第四节 风险管理中的流程管理
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证
第六节 风险管理中的业务管理
第三章 巴塞尔协议及监管资本
第一节 巴塞尔协议的发展历程
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况
第三节 资本充足率
第四节 资本质量的监管要求
实务篇
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险暴露分类
第二节 内部评级体系的治理架构
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录
第四节 信用风险缓释
第五节 内部评级流程
第六节 数据IT
第七节 内部评级体系的应用
第五章 非零售信用风险计量
第一节 非零售信用风险监管资本计量
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证
第六章 零售信用风险计量
第一节 零售信用风险监管资本计量
第二节 零售信用风险内部评级法建模
第三节 零售信用风险模型验证
第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理
第一节 专业贷款信用风险管理
第二节 资产证券化信用风险管理
……
展望篇
内容摘要:
《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》指出全面风险管理要在银行管理中创造价值，离不开应用的落地。只有将全面风险管理的理念和技术手段不断地应用到管理实践的方方面面，才能对理论假设的有效性加以实践检验，进而不断修正管理方向和模式，完善管理的手段和措施。所幸的是，随着近年来招商银行实施新资本协议的深入推进，对全面风险管理成果的应用也逐渐从监管演练向实战操作不断演进。
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