宏观审慎管理

第一章 导论

第一节 问题提出

第二节 宏观审慎管理的概念界定

第三节 宏观审慎管理研究综述

第四节 结构安排与内容创新

第二章 从巴塞尔协议Ⅰ至Ⅲ看国际金融监管的发展与趋势

第一节 巴塞尔协议的历史背景及发展进程

第二节 巴塞尔协议监管内容的细化与深化

第三节 巴塞尔协议监管理念的演变及评价

第四节 国际金融监管发展的趋势和展望

第三章 我国系统性金融风险测度与宏观压力测试研究

第一节 系统性金融风险的定义、基本特征和演化过程

第二节 我国系统性金融风险生成的潜在因素

第三节 系统性金融风险的测度方法

第四节 我国系统性金融风险测度的实证研究

第四章 时间维度宏观审慎管理：逆周期调控机制构建

第一节 金融摩擦与货币政策

第二节 逆周期宏观审慎管理工具及建模方法

第三节 开放经济下含有金融加速器的DSGE模型构建

第四节 模型参数估计与脉冲响应函数模拟

第五节 结论及政策含义

第五章 空间维度宏观审慎管理：集中度风险控制机制构建

第一节 国际金融危机的教训

第二节 我国房地产贷款风险特点和风险外溢效应的实证分析

第三节 我国地方融资平台风险状况和潜在传导机制分析

第四节 我国跨行业宏观审慎管理的政策建议

第六章 我国宏观审慎管理组织框架构建研究

第一节 我国金融监管体制的历史、现状及弊端

第二节 国际上宏观审慎管理框架的构建

第三节 我国宏观审慎管理组织框架的构建设想

第七章 我国宏观审慎管理工具体系研究

第一节 宏观审慎管理政策工具设计与使用原则

第二节 国际宏观审慎管理政策工具发展的主要特点

第三节 宏观审慎管理政策工具的分类

第四节 中国宏观审慎管理政策工具的实证分析

第五节 政策建议与启示

第八章 我国宏观审慎管理法律体系构建研究

第一节 立法确立宏观审慎管理的职责分工

第二节 健全金融危机救助的法律制度

第三节 完善金融消费者保护的法律体系

第四节 完善我国金融市场的监管立法

第五节 本章小结

每一次危机实际上都是集中检验监管准则的一个很好的时机，也是改进监管准则的重要机会。由美国次贷危机引起的全球金融危机促使人们反思政策领域的缺陷。危机的一个重要教训是，应关注威胁金融体系整体稳健性的系统性金融风险。因此，有必要建立一种新型的、能更有效防范系统性金融风险的金融监管体系。
刘仁伍博士及其课题组在危机爆发后，对国际金融监管改革及其对我国发展的影响进行了跟踪研究，取得了一系列研究成果。《宏观审慎管理：框架、机制与政策》从我国经济金融发展现状和分业监管体制出发，分析研究我国系统性金融风险的根源和形成机制，探索构建我国宏观审慎管理的制度框架，设计适合我国的宏观审慎管理政策体系。本书获中国人民银行二零一一年度重点研究课题二等奖。