书籍简介:

本书的目标读者是金融数学、银行业和金融业的研究生和相关的科研人员，书中不仅介绍了模型本身，也阐述了它在描述、处理和定价信用风险中的能力。这将是相关行业不可或缺的工具。信用风险被大量应用于投资组合信用风险违约模型中，借助精算数学形成的一种方法论。本书全面讲述了信用风险模型的现状和最新进展，被广泛地应用于银行业中。目次：导论；信用风险基础；运用信用风险的资产分配；和信用风险与信用算法有关的风险因子转换；信用风险的数值稳定计算；升级的信用风险；鞍点逼近；信用风险的傅里叶技巧。

书籍目录:

PrefaceContributors1 Introduction2 Basics of CreditRisk+3 Capital Allocation with CreditRisk+4 Risk Factor Wansformations Relating CreditRisk+ and CreditMetrics5 Numerically Stable Computation of CreditRisk+6 Enhanced CreditRisk+7 Saddlepoint Approximation8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations10 Dependent Risk Factors11 Integrating Rating Migrations12 An Analytic Approach to Rating Transitions13 Dependent Sectors and an Extension to Incorporate Market Risk14 Econometric Methods for Sector Analysis15 Estimation of Sector Weights from Real-World Data16 Risk-Return Analysis of Credit Portfolios17 Numerical Techniques for Determining Portfolio Credit Risk18 Some Remarks on the Analysis of Asset-Backed Securities19 Pricing and Hedging of Structured Credit DerivativesIndex

内容摘要:

The object of.this book is to offer an overview of and describe new developments in the credit risk model CreditRisk+. In the selection of topics and in its organization， the book addresses both experts and practitioners， as well as anyone looking for an introduction to the subject.

书籍规格:

书籍详细信息
书名	银行业中的信用风险站内查询相似图书
	9787510078583 如需购买下载《银行业中的信用风险》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	世界图书出版公司北京公司
版次	影印本	印次	1
定价(元)	69.0	语种	英文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

银行业中的信用风险是世界图书出版公司北京公司于2014.5出版的中图分类号为 F830.5 的主题关于银行信用－风险管理－英文的书籍。