奇异及组合奇异期权定价研究

书籍简介:

本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black—Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

书籍规格:

书籍信息归属:

奇异及组合奇异期权定价研究是清华大学出版社于2019.出版的中图分类号为 F830.95 的主题关于 期权定价－研究 的书籍。