金融衍生品

第一章绪论

第一节衍生品的定义

第二节研究背景及意义

第三节研究思路与基本结构

第二章衍生品的由来与历史沿革

第一节古代中东地区的衍生品

第二节中世纪的衍生品

第三节16～18世纪的衍生品

第四节19世纪上半叶的衍生品

第五节1848～1972年的衍生品

第六节从财务风险管理的制度演进过程看衍生品发展历程

第三章金融衍生品市场的发展现状、市场组织形态与经济功能

第一节金融衍生品市场组织结构与发展现状

第二节交易所市场与场外市场比较分析

第三节交易所之间的竞争日益加剧

第四节交易所的公司化浪潮

第四章机构投资者在金融衍生品市场中扮演的角色

第一节机构投资者与金融衍生品概述

第二节商业银行与金融衍生品市场

第三节投资银行与金融衍生品市场

第四节基金与金融衍生品市场

第五节保险公司与金融衍生品市场

第六节非金融机构或企业对衍生品市场的参与

第五章基于交易成本的金融衍生品市场发展路径选择分析

第一节交易成本的界定与分类

第二节金融衍生品市场发展过程中的微观交易成本分析

第三节金融衍生品市场发展过程中的宏观交易成本分析

第六章制度变迁视角下的金融衍生品市场发展路径的比较分析

第一节制度变迁的自我织经机制与路径依赖

第二节金融衍生品市场在20世纪70年代异军突起的原因分析

第三节美国成为全球金融衍生品市场典范的原因分析

第四节金融衍生品市场强制性演进模式与诱致性演进模式的比较

第五节路径依赖下的金融衍生品交易场所选择分析

第七章不同金融衍生品市场模式下的监管制度比较

第一节各主要金融衍生品市场政府临管架构比较

第二节金融衍生品市场的自律临管比较

第三节金融衍生品OTC市场的临管比较

第四节各主要金融衍生品市场监管法律制度比较

第八章金融衍生品市场发展带来的监管挑战及应对措施

第一节金融创新与金融监管的关系分析

第二节金融衍生品对金融体系稳定性的影响分析

第三节金融监管现状与发展趋势分析

第四节金融衍生品发展给监管制度带来的挑战

第五节新形势下监管制度发展的公共政策选择

第六节面对监管挑战的应对措施

第九章我国金融衍生品市场发展路径分析

第一节我国金融衍生品市场发展现状

第二节中国发展金融衍生品的市场基础及障碍分析

第三节中国金融衍生品市场发展的路径选择

第四节我国首个金融期货产品沪深300指数期货合约条款设计

第十章我国金融衍生品市场监管现状与政策建议

第一节发展金融衍生品对我国金融监管体制的挑战

第二节目前我国与金融衍生品市场监管相关的法律法规分析

第三节建立我国金融衍生品市场监管体系的政策建议

参考文献

后记

　　本书尝试用制度经济学中交易成本和制度变迁理论分析金融衍生品的演进历程，提出我国金融衍生品市场发展的“金字塔路径”。通过建立数学模型，对政府在金融衍生品市场监管过程中的强度与适度性进行了理论分析；并通过构建效用函数模型，比较分析了在不同信用风险水平的条件下，发展交易所市场与场外市场所产生的不同结果。【作者简介】　　陈晗，1969年3月出生，安徽省濉溪县人，工学硕士、经济学博士。曾任职上海金融交易所、所罗门美邦、上海期货交易所，2006年3月起担任金融期货交易所筹备组产品组、业务组组长，现任中国金融期货交易所结算部负责人。从事金融衍生品的研究开发工作多年，曾参加有色金属期货市场研究、铜期权合约设计、黄金市化研究、股票指数期货市场方案设计、国债期货和短期利率期货市场方案设计，长期致力于衍生品哲学的普及和推广。