基于主观观念的多阶段资产组合研究

书籍简介:

本书利用变点分析理论将上海证券市场划分为几个阶段，即前牛市、牛市、后牛市、熊市。结合行为金融学理论，分别就这几个阶段构建资产组合。并利用上海股市的数据，按照四个阶段构建资产组合，利用夏普比率、特纳指数、詹森指数进行绩效检验，实证结果表明多期分段（加入变点）资产组合比单阶段（不加变点）的收益风险比要高。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于主观观念的多阶段资产组合研究是中国财政经济出版社于2010.3出版的中图分类号为 F832.751 的主题关于 资本市场－研究－上海市 的书籍。