金融风险管理

第1章 金融风险与金融风险管理概述

学习目标

基本理论与基本原理

1.1 金融风险概述

1.2 金融风险管理概述

专题研讨

专题1.1 风险管理与企业纳税成本

案例分析

案例1.1 次贷危机面前的美国花旗银行与摩根大通银行

习题思考

第2章 金融风险管理的数理基础

学习目标

基本理论与基本原理

2.1 矩阵、线性方程组和最优化

2.2 概率论与统计学基础

专题研讨

专题2.1 马柯威茨（Markowitz）与投资组合选择

案例分析

案例2.1 拯救华尔街：长期资本管理公司的崛起与陨落

习题思考

第3章 信用风险管理

学习目的

基本理论与基本原理

3.1 信用风险概述

3.2 信用风险的度量

3.3 信用风险的管理

专题研讨

专题3.1 我国企业债券的信用风险与监控

案例分析

案例3.1 掌控企业基本信息是信用风险控制的基础

习题思考

第4章 市场风险管理

学习目的

基本理论与基本原理

4.1 市场风险概述

4.2 市场风险的辨识与度量

4.3 市场风险的管理方法

专题研讨

专题4.1 我国商业银行的市场风险管理

案例分析

案例4.1 海南发展银行的关闭

习题思考

第5章 操作风险管理

学习目标

基本理论与基本原理

5.1 操作风险概述

5.2 操作风险的度量

5.3 操作风险的评估与控制

专题研讨

专题5.1 操作风险的高级衡量法

专题5.2 风险缓释

案例分析

案例5.1 商业银行内部欺诈案例

案例5.2 某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案

习题思考

第6章 流动性风险管理

学习目标

基本理论与基本原理

6.1 流动性风险概述

6.2 流动性风险的度量

6.3 流动性风险管理方法

专题研讨

专题6.1 流动性风险管理面临的新挑战

案例分析

案例6.1 英国诺森罗克银行挤兑事件透视

习题思考

第7章 其他风险管理

学习目标

基本理论与基本原理

7.1 声誉风险管理

7.2 战略风险管理

专题研讨

专题7.1 商业银行声誉风险的主要情形

专题7.2 战略风险管理因素及其方法

案例分析

案例7.1 民生银行声誉风险管理

习题思考

第8章 风险损失与资本配置

学习目标

基本理论与基本原理

8.1 风险损失和资本的概念

8.2 经济资本的配置

专题研讨

专题8.1 信用风险经济资本计算范例

习题思考

第9章 金融风险的监管

学习目标

基本理论与基本原理

9.1 金融风险监管的理论基础

9.2 金融风险监管与市场约束

9.3 金融风险监管体制

专题研讨

专题9.1 商业银行风险监管指标

案例分析

案例9.1 中国银行纽约分行事件和王雪冰案

习题思考

主要参考文献

《山东省成人高等教育财经类品牌专业系列教材：金融风险管理》系统地阐述了金融风险的种类，各类金融风险的识别、度量和管理方法。为了做到理论与实际相结合，本教材既有对基本理论与基本原理的阐述，又有对实务情节的介绍和分析。在教材编写体例上，充分考虑了成人教育的特点，按照教学目的、基本理论与基本原理、专题研讨、案例分析、习题思考的顺序编写。