金融统计学

第1章金融统计理论和方法综述

第一节金融与金融体系

第二节金融统计的内容与方法

本章小结

思考与练习

第2章货币市场与资本市场统计分析

第一节货币市场与资本市场概述

第二节资本市场与货币政策的相互影响

第三节我国资本市场与货币政策的协整关系

本章小结

思考与练习

第3章有价证券的价值分析

第一节影响股票价格的因素分析

第二节股票价格的计量模型

第三节债券的投资价值分析和债券收益率分析

第四节投资基金的价值分析

第五节其他投资基金的价值分析

第六节市盈率分析

本章小结

思考与练习

第4章通货膨胀统计理论及其方法

第一节通货膨胀概述

第二节我国通货膨胀的成因及其实证分析

第三节通货膨胀与经济增长之间的关系

第四节我国通货膨胀形成原因的实证分析

第五节对治理通货膨胀的几点建议

本章小结

思考与练习

第5章外债监测统计指标理论体系

第一节外债统计的概念和作用

第二节外债监测统计指标体系及其分析

本章小结

思考与练习

第6章证券市场价格指数理论体系

第一节股票价格指数体系

第二节债券价格指数

本章小结

思考与练习

第7章证券投资组合理论与方法

第一节马柯维茨的证券组合理论

第二节证券组合分析的简化模型

本章小结

思考与练习

第8章VaR模型及其实证分析

第一节VaR方法产生的背景及历史沿革

第二节VaR概述

第三节VaR模型的计算方法

第四节VaR模型的事后检验

第五节VaR的实证分析

本章小结

思考与练习

第9章金融高频数据

第一节金融高频数据分析的现状与问题

第二节我国证券市场高频数据的分布特性

第三节高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析

本章小结

思考与练习

第10章金融风险预警指标体系及预警方法

第一节金融风险的内涵及金融危机的成因

第二节国内外金融风险预警指标体系评价

第三节金融风险预警方法评价

第四节建立我国的金融预警系统

第五节我国金融风险预警指标体系的确立

第六节建立五灯显示预警系统

本章小结

思考与练习

思考与练习参考答案

主要参考文献

　　本书按照我国金融体系的运行现状和特点，运用各种统计方法对我国金融中的理论问题和现实问题作了翔实的分析和研究。主要阐述货币市场和资本市场统计、有价证券的价值分析、通货膨胀的统计、外债监测统计指标体系、证券价格指数体系、证券投资组合研究、VaR模型及其实证分析、金融高频数据及其实证分析、金融风险预警指标体系及其预警方法等。【作者简介】　　徐国祥，男，经济学博士，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师，曾任上海财经大学统计学系系主任。获财政部跨世纪学科带头人、上海市曙光学者和曙光跟踪学者、上海市优秀青年教师、国家统计局全国优秀统计教师、宝钢教育基金理事会全国优秀教师、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、“上海市领军人才”等称号。兼任中国统计学会常务理事、国家统计局全国统计教材编审委员会委员和统计科研成果奖评审委员会委员、上海市统计学会副会长、中证指数有限公司专家委员会委员、上海证券交易所指数专家委员会委员等。　　徐国祥教授主持并承担国家级项目4项、省部级项目12项、横向课题20多项。在国内外学术刊物上发表论文50多篇，出版教材及专著20余部，获得省部级教学科研奖励12项。