目标函数、联动模式及估计方法

《目标函数联动模式及估计方法--期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》由付剑茹所著，是围绕这三个方面进行期货最优套期保值比研究的。全书共分8章，主要内容与结论分述如下： 第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。 第2章，基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究。 第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。 第4章，基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析。 第5章，基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。 第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。 第7章，基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。 《目标函数、联动模式及估计方法——期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》的最后部分为全书的结论及后续研究的展望。