资产组合风险模型测度精度

书籍简介:

20世纪90年代以来，在经济全球化的背景下，危机传染成为金融危机的显著特征，而美国次贷危机的爆发，更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析，最后结合金融市场的现实环境，提出相应的对策和政策建议。

书籍规格:

书籍信息归属:

资产组合风险模型测度精度是经济管理出版社于2015.5出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 资本市场－对比研究 的书籍。