金融工程与风险管理技术

译者序

作者简介

前言

教学建议

第1章产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货

1.1概述

1.2股票

1.3商品

1.4货币

1.5股票指数

1.6货币的时间价值

1.7固定收益证券

1.8保值债券

1.9远期和期货

1.10再谈期货

1.11小结

第2章金融衍生工具

第3章(如何)预测市场

第4章必备数学知识(概述)

第5章二叉树模型

第6章资产的随机行为

第7章随机积分基础

第8章布莱克－斯科尔斯模型

第9章偏微分方程

第10章布莱克－斯科尔斯公式和希腊字母

第11章多项资产期权

第12章奇异期和路径依赖型期权

第13章障碍期权

第14章固定收益产品和分析：收益率、久期和凸度

第15章互换

第16章单因子利率模型

第17章利率衍生产品

第18章HJM模型

第19章投资组合管理

第20章在险价值

第21章信用风险

第22章风险度量术和信用度量术

第23章崩盘度量术

第24章衍生产品进阶：案例分析

第25章单因素模型中的有阴差分法

第26章蒙特卡罗模拟及其相关方法

附录A交易游戏

　　PaulWilmott是享誉国际的金融工程学家，本书更是他的经典代表之作。全书结构严密，以非常简单通俗、易于操作的方式介绍了金融工程、风险管理及数量金融知识，也诠释了现代的数量金融方法、非概率统计模型和一些更为数理的技巧进行金融产品定价。使读者既能像专家一样谈论金融问题，也能有效通过考试。而学到这一切，却只需要很少的数学准备知识和基本的微积分。　　本书既可以供金融学专业、金融工程学专业、金融数学专业本科高年级学生及研究生作为教材使用，又可以供从事金融产品定价、风险管理等工作的从业人员作为参考书。　　本书是著名金融工程学家保罗.威尔莫特的力作。本书主要讲述经典数量金融方面的内容，内容极为基础，其中的“小贴士”介绍更多数学方面的内容。本书也以非常简单的方式解释随机微积分，并诠释了当前所有的金融理论。本书的写作风格是通俗易懂，图文并茂。　　本书适用于本科高年级的金融、IVIBA以及研究生课程。【作者简介】　　保罗.威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。　　保罗.威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。　　保罗.威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任EmpiricaLaboratoryLtd的主管，并且是对冲基金CaissaCapital的创始者与合伙人。在他的领导下，CaissaCapital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。