金融随机分析

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model

1.1 One-Period Binomial Model

1.2 Multiperiod Binomial Model

1.3 Computational Considerations

1.4 Summary

1.5 Notes

1.6 Exercises

2 Probability Theory on Coin Toss Space

2.1 Finite Probability Spaces

2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations

2.3 Conditional Expectations

2.4 Martingales

2.5 Markov Processes

2.6 Summary

2.7 Notes

2.8 Exercises

3 State Prices

3.1 Change of Measure

3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process

3.3 Capital Asset Pricing Model

3.4 Summary

3.5 Notes

3.6 Exercises

4 American Derivative Securities

4.1 Introduction

4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives

4.3 Stopping Times

4.4 General American Derivatives

4.5 American Call Options

4.6 Summary

4.7 Notes

4.8 Exercises

5 Random Walk

5.1 Introduction

5.2 First Passage Times

5.3 Reflection Principle

5.4 Perpetual American Put: An Example

5.5 Summary

5.6 Notes

5.7 Exercises

6　Interest-Rate-Dependent Assets

6.1 Introduction

6.2 Binomial Model for Interest Rates

6.3 Fixed-Income Derivatives

6.4 Forward Measures

6.5 Futures

6.6 Summary

6.7 Notes

6.8 Exercises

Proof of Fundamental Properties of　Conditional Expectations

References

Index

这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型，第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用，就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论，本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。