股指期现货市场溢出效应研究

书籍简介:

2010年4月，我国首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易。截至目前，沪深300股指期货的交易己有5年多时间。股指期货作为一个投资品种和风险管理工具，本身是中性的，但因其交易标的是股票价格指数，因此，股指期货又与现货市场息息相关。从欧美发达证券市场的经验来看，股指期现货市场之间信息溢出效应强烈，对两市场信息溢出的系统深入研究，可以更好地监控、预防和管理两市场间的风险联动，对于我国健全资本市场结构，形成多层次、多样化的资本市场结构，具有重要的理论指导意义和现实作用。正是基于对该研究的理论与现实的要求，近年来该领域得到了国内学术界、实务界的持续关注。本文以沪深300指数期现货为研究对象，在梳理以往研究成果的基础上，采用理论分析与实证研究相结合，以实证研究为主，从选取能反映市场特征的关键指标入手，改进现有的估计模型，并把新方法应用于对股指期现货的信息溢出效应分析。

书籍规格:

书籍信息归属:

股指期现货市场溢出效应研究是中南大学出版社于2020.8出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 股票指数期货－研究－中国 ,股票市场－现货市场－研究－中国 的书籍。