宏观审慎监管理论与实践

序言(1)英文缩写对照表(1)第一章 导论第一节 背景第二节 理论研究综述一、对系统性风险的理论研究分析二、对宏观审慎监管的理论研究分析三、国内有关系统性风险和宏观审慎监管的研究四、现有研究和实践述评第三节 逻辑架构与主要创新一、逻辑架构二、主要创新国际篇第二章 金融系统性风险概述第一节 金融系统性风险的定义第二节 系统性风险监管的目标第三节 系统性风险的发展阶段和监测重点第四节 系统性风险的识别和评估方法一、综合监测宏观经济指标和金融机构财务指标二、监测金融机构财务指标三、监测市场指标四、领先指标和同步指标五、从系统工程视角监测系统性风险第五节 小结目录第三章 宏观审慎监管概述第一节 宏观审慎监管的发展及其定义一、宏观审慎监管概念的起源与发展二、宏观审慎监管的定义第二节 宏观审慎监管机构设置与案例研究一、宏观审慎监管机构的权力和职责二、宏观审慎监管机构设置的主要模式三、影响一国宏观审慎监管政策机构设置模式的因素四、设计宏观审慎监管机构设置模式的原则五、案例研究第三节 宏观审慎监管工具与案例研究一、宏观审慎监管工具的分类二、宏观审慎监管的主要工具三、案例研究第四节 宏观审慎监管的有效性研究一、关于宏观审慎监管工具有效性的实证分析二、提高宏观审慎监管有效性的国际经验第五节 宏观审慎监管的国际协调一、宏观审慎监管的国际协调二、缺乏国际协调可能产生的负面效应第六节 新常态下对系统性风险防范的挑战一、2007—2008年金融危机后全球金融与经济失衡情况无好转二、全球影子银行规模仍持续上升三、跨境风险处置并无实质性进展四、国际监管分割情况持续存在五、新监管政策对新兴市场和发展中国家非预期效果更严重第七节 小结第四章 宏观审慎监管与其他政策的协调第一节 宏观审慎监管与其他政策协调的理论依据一、维护金融稳定的政策框架二、经济金融政策的相互协调三、宏观审慎监管与其他经济政策的关系图第二节 宏观审慎监管与货币政策的协调一、宏观审慎监管和货币政策的差别二、宏观审慎监管和货币政策的联系第三节 宏观审慎监管与微观审慎监管政策的协调一、宏观审慎监管和微观审慎监管的差别二、宏观审慎监管和微观审慎监管的关系第四节 宏观审慎监管与资本流动管理的协调一、资本流动管理的政策工具种类和选择二、宏观审慎监管和资本流动管理政策的关系三、美联储退出量化宽松货币政策与宏观审慎监管应对第五节 宏观审慎监管与财政政策等其他经济政策的协调一、财政政策与产业政策二、金融行业的竞争政策三、危机管理第六节 小结中国篇第五章 中国金融系统性风险研究第一节 中国系统性风险的监测识别一、方法的选择二、中国金融稳定图的构建三、结果评估第二节 中国金融系统性风险的可能来源一、集中度二、关联性三、流动性第三节 中国金融系统性风险的触发条件一、经济增长率短期内迅速下降二、官方基准利率短期内急剧攀升三、全国房地产市场短期内量价大幅下调四、相关政策建议第四节 小结第六章 中国宏观审慎监管工具有效性分析第一节 中国宏观审慎监管总体情况一、中国金融稳定框架和审慎监管二、中国宏观审慎工具运用总体情况第二节 时间维度宏观审慎政策工具一、个人住房贷款价值比（LTV）要求二、差别准备金动态调整机制三、动态拨备四、逆周期资本监管五、其他宏观审慎政策工具第三节 跨部门维度宏观审慎政策工具一、加强系统重要性金融机构监管二、风险隔离政策三、对金融机构之间的交易进行限制和规范第四节 宏观审慎政策传导机制一、传导机制视角下的宏观审慎工具分类二、资本类宏观审慎政策工具的传导机制三、流动性宏观审慎政策工具的传导机制四、资产类宏观审慎政策工具的传导机制五、传导机制有效性的影响因素第五节 主要宏观审慎政策工具效果实证分析一、实证方法二、实证结果三、结果分析第六节 小结第七章 中国宏观审慎监管与其他政策的协同效应研究第一节 理论模型与基本结论一、多政策协同分析的模型选择二、模型推导三、基本结论第二节 中国宏观审慎监管政策与其他政策协调有效性分析一、中国金融政策协调的有效性分析二、关于金融政策协同的进一步探讨三、宏观审慎监管与财政政策、产业政策的联系第三节 小结第八章 结论和政策建议第一节 主要结论与创新点一、本书的主要结论二、本书的创新性价值三、未来的研究方向第二节 政策建议一、应对金融系统性风险隐患的有关建议二、强化宏观审慎监管效能的有关建议附录构建中国金融稳定图的模型方法一、计算Z值和转换为排名的方法二、综合指标构建表参考文献附录一附录二后记

适读人群 ：经济、金融方面的专家学者　　《中国金融四十人论坛书系：宏观审慎监管研究与实践》全面、系统，具有前沿性，是国内有关这一问题富有价值的研究。　　中国人民银行副行长潘功胜　　该书对我国宏观审慎的政策工具、传导机制进行了全面梳理，并进行了实证分析，对政策制定部门具有重要参考价值。　　中国投资有限公司副总经理谢平《中国金融四十人论坛书系：宏观审慎监管研究与实践》在全面梳理国内外宏观审慎监管理论与实践的基础上，试图探寻中国当前潜在的系统性风险来源、触发条件及触发可能性，梳理中国宏观审慎政策工具种类及传导机制，实证分析中国宏观审慎监管工具的有效性和与其他政策工具的协调效应，并据此提出防范我国系统性风险和完善宏观审慎监管的政策建议。在当前中国面临“三期叠加”的关键时期，研究我国系统性风险来源和宏观审慎监管具有重要的现实意义。【作者简介】廖岷，现任中国银行业监督管理委员会上海监管局局长，中国金融四十人论坛成员，1993年获北京大学经济学硕士学位，2006年获英国剑桥大学工商管理硕士学位（MBA），曾先后在中国人民银行、中国光大集团、中国银行和中国银监会工作。　　廖岷先生也是全国政协委员、全国青联常委、全国青联金融界别主任委员、瑞士世界经济论坛（达沃斯）“全球金融体系理事会”副主席、中国国际金融学会常务理事、上海新金融研究院学术委员。被国家人力资源和社会保障部确定为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受政府特殊津贴。　　孙涛，现为国际货币基金组织高级经济学家，经济学博士。　　丛阳，现任中国银行业监督管理委员会上海监管局处长。