书籍简介:

书稿首先对我国股指期货市场极端风险度量与防范研究的背景和意义进行了简述；接着运用数理统计方法与计算机仿真技术，实证检验我国股指期货市场的特征；然后，以所呈现的典型事实为约束条件，运用动态极值理论（EVT）方法和实证对比技术，对我国股指期货市场动态极端风险进行度量研究；在实证检验并提取沪深300股指期货市场与其现货市场呈现的典型事实基础上，构建时变的条件Copula模型，对我国股指期货与其现货市场之间极端风险联动性进行深入研究；最后，提出防范我国股指期货市场极端风险的对策建议。

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	9787210107996 如需购买下载《我国股指期货市场极端风险度量与防范研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	南昌	出版单位	江西人民出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	36.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数	166	印数	1000

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书籍信息归属:

我国股指期货市场极端风险度量与防范研究是江西人民出版社于2018.9出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于股票指数期货－期货市场－风险管理－研究－中国的书籍。