数理金融分析
数理金融分析封面图

数理金融分析

张永林, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2007

定价:20.0

书籍简介:

本书是数理金融学的基础性著作,内容涵盖了现代货币金融理论,消费与投资理论,金融市场与资产组合理论,各种资产的定价理论等等。

书籍目录:

第1章现代货币金融理论和消费——投资组合分析

1.1 引言

1.2 现代货币需求原理与效用和生产模型

1.3 货币的时间价值、利率与资产收益率

1.4 单时期消费和投资

1.5 多时期消费和投资

1.6 生命周期原理与家庭理财

附录1 单时期投资组合模型

思考题

第2章 金融市场和资产组合分析

2.1 引言

2.2 金融市场与金融资产的基本概念

2.3 不确定的市场与资产价值

2.4 不确定性与金融风险

2.5 风险管理与风险投资模型

2.6 公司理财与莫迪利亚尼——米勒定理(M-M定理)

2.7 金融市场结构与效率分析

附录2 金融市场一般均衡理论

思考题

第3章 均值—方差原理和资产定价

3.1 引言

3.2 最优资产组合与资产定价原理

3.3 资本资产定价模型

3.4 一般金融资产定价模型

3.5 多时期资产选择与二凡树定价模型

附录3 资本市场一般均衡型及其应用

思考题

第4章 期权定价理论和套利分析

4.1 引言

4.2 期权、期货与衍生金融资产

4.3 期权的动作与期权定价原理

4.4 期权价格的维纳——布郎过程与Black-Scholes定价理论

4.5 二叉树模型与期权定价

4.6 期权价格与套利理论

4.7 套利定价(APT)模型与有效市场理论

附录4 Black-Scholes期权定价公式的简单推导

思考题

第5章 利率理论和债券定价

5.1 引言

5.2 利率衍生证券和债券定价原理

5.3 利率期限结构理论

5.4 利率、收益率和债券定价模型

附录5 公司债务定价和未定权益定价理论

思考题

第6章 最优化理论和现代金融分析

6.1 引言

6.2 消费——投资组合最优化模型

6.3 资产组合的最优化模型与线性规划方法

6.4 金融研究的博弈论模型

6.5 新经济增长理论和现代金融研究

思考题

参考文献

内容摘要:

本书是数理金融学的基础性著作,内容涵盖了现代货币金融理论,消费(包括家庭理财)与投资(包括公司理财)理论,金融市场与资产组合理论,各种资产(期货、证券、期权和债券)的定价理论,金融风险理论,现代金融学研究的方法和模型以及金融实务的数学分析方法,等等。
本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业师生使用,尤其适合本科高年级和研究生一年级学生使用。本书也是经济和金融专业从业人员的业务参考书。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787505860476
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出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)20.0语种简体中文
尺寸20装帧平装
页数印数
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书籍信息归属:

数理金融分析是经济科学出版社于2007.02出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融学:数理经济学-数学分析 的书籍。