金融数学

书籍简介:

本书在介绍期货与期权及其交易规则的基础上，主要讲解资本资产定价模型、二叉树理论及离散情形的期权定价、GBM模型及连续情形的期权B-S定价、期权定价的PDE及其求解、二叉树套利策略、连续情形的各种套利策略、期权定价理论的扩展、Copula理论及对期权定价的应用等。本书还在重要结论之后迅速给出问题、习题和例子，做到有的放矢。同时，本书还注重软件应用，并给出了B-S期权定价公式和各种套利策略的Matlab应用。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融数学是机械工业出版社于2018.7出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融－经济数学－高等学校－教材 的书籍。