金融经济学原理

第1篇 均衡与套利

第1章 证券市场中的均衡

1.1 引言

1.2 证券市场

1.3 个体

1.4 对消费和资产组合的选择

1.5 一阶条件

1.6 矩阵的左逆和右逆

1.7 一般均衡

1.8 均衡的存在性和唯一性

1.9 代表性个体模型

1.10 评注

第2章 线性定价

2.1 引言

2.2 一价法则

2.3 收益定价泛函

2.4 线性均衡定价

2.5 完备市场中的状态价格

2.6 对最优化问题的重述

2.7 评注

第3章 套利和正定价

3.1 引言

3.2 套利和强套利

3.3 图解表示

3.4 收益定价泛函的正性

3.5 正状态价格

3.6 套利和最优资产组合

3.7 正均衡定价

3.8 评注

第4章 资产组合约束

4.1 引言

4.2 卖空限制

4.3 卖空限制下的资产组合选择

4.4 一价法则

4.5 限制套利和未限制套利

4.6 图解表示

4.7 买卖价差

4.8 均衡中的买卖价差

4.9 评注

第2篇 估值

第5章 估价

5.1 引言

5.2 金融学基本定理

5.3 依存权益的价值界

5.4 延拓

5.5 估价泛函的唯一性

5.6 评注

第6章 状态价格和风险中性概率

6.1 引言

6.2 状态价格

6.3 Farkas-Stiemke引理

6.4 图解表示

6.5 状态价格和价值界

6.6 无风险收益

6.7 风险中性概率

……

第3篇 风险

第4篇 最优资产组合

第5篇 均衡定价和配置

第6篇 均值—方差分析

第7篇 多期证券市场

第8篇 证券价格的鞅性质

索引

译后记

《金融经济学原理》向经济学专业的研究生介绍金融经济学的知识。由于几乎所有金融经济学的主要思想都可以在两期模型的背景下展开，所以本书的重点放在详细研究两期模型上。本书严密的分析可以和微观经济学中最出色的著作相提并论。与此同时，作者还提供了充足的讨论和例子，令金融经济学的主要思想可以很容易被读者理解。