书籍简介:

现代金融风险管理理论和方法（如VaR模型等）以及其它许多经典的金融理论和模型（如CAPM、Black－Scheoles期权定价理论等）都是建立在Fama的“有效市场假说”（EfficientMarketHypothesis,EMH）基础之上的。然而，20世纪70年代以后世界金融市场出现了许多EMH无法解释的“异常现象”（Anomalies）。于是，在20世纪80年代后期兴起的“行为金融学”（BehavioralFinance）和20世纪90年代中后期兴起的“经济物理学”（Econophysics），或者也有人称之为“物理金融学”（Phynance）的研究正逐渐成为金融市场理论研究的前沿和热点之一。本书所开展的金融市场的多标度分形（Multifractal）分析也正是“经济物理学”研究中的一个非常重要和前沿的研究领域。

书籍目录:

序言

前言

第1章绪论

1.1 金融理论发展与风险管理理论研究概述

1.2 经济物理学对金融市场的全新思考

1.3 多标度分形理论在金融学研究中运用的历史回顾

1.4 研究的思路与方法、理论假设以及内容构架

第2章有效市场假说与中国股票市场的异常现象

2.1 中国股票市场收益率的基本统计特征

2.2 中国股票市场收益率分布的胖尾现象研究

2.3 中国股票市场的持久性现象研究

2.4 中国股票市场交易日内价格波动特征研究

2.5 中国股票市场价格波动的可预测性研究

2.6 本章小结

第3章多标度分形理论与中国股票市场多标度分形特征的实证研究

3.1 分形与多标度分形理论简介

3.2 经济系统中的多标度分形现象

3.3 沪深股市价格波动的多标度分形特征研究

3.4 沪深股市收益率波动的多标度分形特征研究

3.5 中国股市收益率的MF-DFA分析

3.6 中国股市收益率的多标度分形成因分析

3.7 本章小结

第4章多标度分形与金融风险管理

4.1 多标度分形理论与金融风险管理的关系初探

4.2 基于多标度分形理论的风险测度指标研究

4.3 基于多标度分形理论的风险预测方法研究

4.4 基于风险预测方法的投资效益实证分析

4.5 本章小结

第5章对于风险管理研究思路的进一步设想

5.1 风险管理研究应该引入非线性和复杂性科学研究方法

5.2 风险管理研究还应该考虑市场参与者的心理和行为特征

5.3 全书主要结论、政策建议和研究展望

参考文献

内容摘要:

《基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究》以我国新兴股票市场的数据为依据，实证分析了我国股票市场的各类异常波动现象，从多标度分形理论的视角人手，验证了我国股市的多标度分形特征，提出了基于多标度分形分析的股票市场风险测度和预测方法，进一步提出了基于复杂理论和行为金融的风险管理研究思路。
《基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究》可供高等院校经济管理类专业的本科生和研究生使用，也可供相关科研工作者、企业中高层管理人员以及从事经济管理工作的政府人员参考。金融市场是一个复杂的非线性系统。各国金融市场所普遍展示出的混沌、分形以及多标度分形等复杂现象对建立在有效市场假说基础上的传统金融理论和风险管理方法提出了严峻的挑战。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究站内查询相似图书
丛书名	扬华管理科学丛书
	9787030283306 如需购买下载《基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	30.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数	176	印数

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书籍信息归属:

基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究是科学出版社于2010.7出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于金融－风险管理－研究的书籍。