中国银行业效率的理论及方法研究

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国外商业银行效率研究进展

1.2.1 效率模型中银行投入与产出变量的确定

1.2.2 要素价格信息的完备性与银行效率模型

1.2.3 管理者风险偏好（管理者行为假设）与银行效率模型

1.2.4 银行效率的影响因素

1.3 研究结构和研究方法

1.3.1 研究结构

1.3.2 研究方法与数据说明

1.4 主要创新点

第2章 银行效率的理论与计量

2.1 企业效率的内涵

2.1.1 企业效率的定性描述

2.1.2 企业效率的定量测度

2.2 银行效率的含义及分析的理论基础

2.2.1 银行效率的含义

2.2.2 银行效率分析的理论基础

2.3 银行效率的计量方法：生产前沿面模型

2.3.1 非参数方法

2.3.2 参数方法

2.3.3 适合中国银行业效率研究的生产前沿面方法

第3章 基于非参数数据包络分析（DEA）模型的中国银行业效率静态研究

3.1 引言

3.2 基于主流数据包络分析模型的银行效率测度

3.2.1 技术效率、规模效率和配置效率

3.2.2 数据包络分析模型：一种主流的银行效率测算方法

3.2.3 样本指标与数据

3.2.4 实证结果及投入产出的松弛分析

3.2.5 数据包络分析效率值与财务指标的相关性信息检验

3.2.6 小结

3.3 多阶段超效率数据包络分析模型：一个改进的思路

3.3.1 现有的银行数据包络分析效率研究存在的问题

3.3.2 对投入产出变量选择的改进

3.3.3 超效率数据包络分析模型

3.3.4 实证过程及结果分析

3.4 本章 结论

第4章 基于参数随机边界方法的中国银行业效率动态研究

4.1 引言

4.2 随机边界方法模型及设定

4.2.1 巴提斯和库利（1992）生产效率理论模型

4.2.2 经验模型

4.3 实证过程及结果

4.3.1 贷款效率模型

4.3.2 利润效率模型

4.3.3 国有银行的不良资产扩张冲动：效率比较的一个发现

4.4 效率动态演变的影响因素分析

4.4.1 国内外银行效率影响因素的相关研究

4.4.2 实证检验与分析

4.5 本章 结论

第5章 商业银行经营效率综合评价体系：一个理论模型

5.1 商业银行绩效评价方法综述

5.1.1 单一指标评价和多指标综合评价

5.1.2 财务绩效评价和非财务绩效评价

5.2 基于服务利润链和平衡计分卡原理的商业银行数据包络分析综合效率评价体系

5.2.1 综合效率评价体系的理论依据

5.2.2 商业银行综合效率评价模型

5.2.3 评价的数据包络分析方法及步骤

5.3 本章 结论

第6章 市场结构、竞争与银行效率

6.1 国内外有关市场结构与银行效率关系的理论及争论

6.2 我国银行业市场竞争格局

6.2.1 市场结构的划分及测度指标

6.2.2 我国银行业市场竞争格局分析

6.3 银行业结构与银行效率分析

6.3.1 银行集中、信贷配给与寻租：一个微观经济分析框架

6.3.2 银行集中、不良贷款的形成与效率：一个博弈模型

6.3.3 新兴银行的进入与银行生产者剩余

6.4 本章 结论

第7章 产权结构、代理成本与银行效率

7.1 银行业产权结构与效率关系的争论及辨析：文献回顾

7.1.1 产权与银行效率相关论

7.1.2 产权与银行效率无关论

7.1.3 超产权论

7.1.4 上述三种观点对当前银行产权改革的借鉴意义

7.2 中国银行业产权制度的现状与问题

7.2.1 中国银行业产权变革历程的简要回顾

7.2.2 中国银行业产权结构的基本特征

7.2.3 中国银行业产权制度的低效率表现

7.3 不同产权结构条件下商业银行效率的差异：两个分析视角

7.3.1 产权结构、职业经理人激励与银行效率

7.3.2 产权结构、沉没成本累积机制与银行效率：德沃特里庞和马斯金（Dewatripont&Maskin）模型（1995）的改进

7.4 效率导向的银行业产权改革路径研究

7.4.1 改制上市

7.4.2 引进境外战略投资者

7.5 本章 结论

第8章 全书总结

8.1 全书总结

8.2 研究展望

参考文献

《中国银行业效率的理论及方法研究》的研究对于我国银行效率研究理论体系的进一步完善、监管当局的政策制定、投资者的决策行为以及商业银行的可持续发展等都具有较强的理论与现实意义。随着中国金融市场的进一步开放，外资和外资银行不断涌入中国资本市场，金融市场的多元化、业务的多元化以及交易主体的多元化，将会使得中国银行业在人才、业务、技术及经营理念等方面面临前所未有的冲击，市场风险、操作风险和信用风险等风险因素将会变得更为错综复杂。因此，一个银行是否具有稳健的经营效率和较强的抗风险能力成为当前金融监管当局以及市场各经济主体普遍关注的重要问题。
近几年来，商业银行效率的研究引起了我国金融理论界的普遍关注。但与国外同类研究相比，我国现有的研究在理论的系统性、方法的完善性以及研究视角的新颖性等方面存在较大距离。为此，本著作在改进现有的效率研究方法的基础之上建立一个新的评估体系，同时有别于现有的研究思维，运用博弈论与委托代理理论等研究工具构建模型来剖析我国银行业市场结构以及产权结构与银行效率之间的内在逻辑联系，证实相关银行改革路径的可行性。

《中国银行业效率的理论及方法研究》是“中青年经济学家文库”之一，全书共分8个章节，主要对中国银行业效率的理论及方法作了探讨和研究，具体内容包括银行效率的理论与计量、基于非参数数据包络分析（DEA）模型的中国银行业效率静态研究、基于参数随机边界方法的中国银行业效率动态研究等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。