书籍简介:

本书主要研究的是基于“四步法”离散倒向随机微分方程，其中的关键问题是相应的抛物型方程的数值算法。我们通过随机的方法，构造了一类分层方法求解半线性和拟线性抛物型方程的初值问题。该算法与传统的确定性算法如Crank-Nicolson差分格式的区别在于仅需对时间区间进行离散，和空间变量的离散没有必然联系，且该分层方法的具有无条件稳定性，接着考虑倒向随机微分方程在期权定价模型中的应用。最后提供了估计正向随机微分方程中未知参数的几种方法。

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书籍详细信息
书名	倒（正）向问题的数值算法和参数估计站内查询相似图书
	9787535254054 如需购买下载《倒（正）向问题的数值算法和参数估计》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	武汉	出版单位	湖北科学技术出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	32.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 15	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

倒（正）向问题的数值算法和参数估计是湖北科学技术出版社于2012.12出版的中图分类号为 O211.63 的主题关于随机微分方程－研究的书籍。