金融工程原理

前言

第一章 导论

1.货币市场难题

2.税收例子

3.阅读本书应遵循的原则

4.结论

参考文献

案例研究

第二章 市场，参与者与惯例概述

1.导论

2.市场

3.参与者

4.交易机制

5.市场惯例

6.工具

7.头寸

8.辛迪加过程

9.结论

参考文献

练习

第三章 现金流量工程与远期合约

1.导论

2.什么是合成

3.远期合约

4.货币远期

5.合成和定价

6.合约方程

7.应用

8.“更佳”合成

9.期货

10.远期惯例

11.结论

参考文献

练习

案例研究

第四章 简单利率衍生工具工程

1.导论

2.Libor和其他基准

3.远期贷款

4.远期利率协定

5.期货：欧洲货币合约

6.现实世界复杂性

7.远期利率和期限结构

8.惯例

9.无违约纯贴现债券的例子：剥离债券

10.结论

参考文献

……

第五章 互换工程导论

第六章 金融工程的回购市场策略

第七章 动态复制方法与合成

第八章 期权机制

第九章 凸度头寸工程

第十章 期权工程应用

第十一章 金融工程中的定价工具

第十二章 基本定理的某些应用

第十三章 固定收入工程的框架

第十四章 波动率工程、波动率互换和波动率交易的各种工具

第十五章 金融工程的微笑效应

第十六章 信用衍生工具如何改变金融工程？

第十七章 权益工具工程：定价和复制

第十八章 一种重要的应用：互换期权和分期付款

参考文献

索引

《金融工程原理》从金融工程的视角，对金融资产和衍生工具进行了分析，其分析方法显然不同于现行金融文献。作者不是设法介绍各种金融工具，而是精心地描述在静态和动态的环境下综合创造各种资产的方法，并且告诉人们如何去运用它们，因而使该书大大地丰富了现行教科书，不仅如此，该书还着重发展了各种方法来解决风险管理问题、避税问题、金融管制问题，以及尤为重要的定价问题。

在文献汗牛充栋的金融工程领域，《金融工程原理》的独特之处在于在直觉和基础数学之间建立了一种清晰的联系，将市场观点和数学知识进行了出色的结合。在每一章末尾还引进了各种练习和案例研究。