计量经济学

第1章 绪论

1.1 计量经济学的历史与发展

1.1.1 计量经济学的由来

1.1.2 计量经济学的含义

1.2 计量经济学的地位和作用

1.2.1 与相关学科的关系

1.2.2 计量经济学的地位

1.2.3 计量经济建模的作用

1.2.4 计量经济学分析的局限性

1.3 计量经济学的研究步骤

1.4 如何学习和应用计量经济学

1.5 EViews使用简介

1.5.1 工作文件及其建立

1.5.2 序列对象的基本操作

1.5.3 数据分析的常用操作

1.5.4 序列的描述统计分析

习题1

第2章 一元线性回归模型

2.1 一元线性回归概述

2.1.1 变量间的关系

2.1.2 回归模型简介

2.1.3 一元线性回归模型简介

2.2 一元线性回归模型的参数估计

2.2.1 最小二乘估计法

2.2.2 最大似然估计法

2.2.3 最小二乘估计量的性质

2.3 一元线性回归模型的统计检验

2.3.1 拟合优度检验--模型评价

2.3.2 参数的显著性检验

2.3.3 模型整体的显著性检验

2.3.4 参数的区间估计

2.4 一元线性回归模型的应用

2.4.1 点值预测

2.4.2 区间预测

2.5 一元线性回归模型的计算机实现

习题2

附录高斯一马尔可夫定理的证明

第3章 多元线性回归模型

3.1 多元线性回归模型概述

3.1.1 模型的基本形式

3.1.2 模型的基本假定

3.2 多元线性回归模型的参数估计

3.2.1 普通最小二乘估计

3.2.2 最大似然估计

3.2.3 矩估计

3.2.4 样本容量问题

3.3 多元线性回归模型的统计检验

3.3.1 拟合优度检验--模型评价

3.3.2 方程总体线性的显著性检验

3.3.3 变量的显著性检验

3.3.4 参数的区间估计

3.4 多元线性回归模型的应用

3.4.1 点值预测

3.4.2 区间预测

3.5 多元线性回归模型的计算机实现

习题3

第4章 非线性模型

4.1 可线性化的非线性模型

4.1.1 线性化不涉及参数

4.1.2 线性化涉及参数

4.1.3 实例

4.1.4 泰勒级数展开法

4.2 不可线性化的非线性模型

4.2.1 非线性模型简介

4.2.2 非线性模型的估计方法

4.2.3 EViews实现

4.2.4 非线性最小二乘法估计的注意事项

4.2.5 参数检验

4.2.6 确定非线性模型形式的方法和模型的比较

习题4

第5章 异方差性

5.1 异方差的原因与后果

5.1.1 异方差性及产生原因

5.1.2 异方差的后果

5.2 异方差的检验

5.3 异方差的修正

5.4 计算机实现过程

习题5

第6章 序列相关性

6.1 序列相关性的原因与后果

6.1.1 序列相关性及产生原因

6.1.2 序列相关的后果

6.2 序列相关的检验

6.3 序列相关的修正

6.4 计算机实现过程

习题6

第7章 多重共线性

7.1 多重共线性的原因及后果

7.1.1 多重共线性及其原因

7.1.2 多重共线性的后果

7.2 多重共线性的检验

7.3 多重共线性的修正

7.4 计算机实现过程

习题7

第8章 虚拟变量和随机解释变量模型

8.1 含定性变量的回归模型

8.1.1 定性变量的概念

8.1.2 虚拟变量的设立

8.1.3 EViews实现

8.2 二元离散选择模型

8.2.1 二元选择模型的形式

8.2.2 利用EViews建模

8.2.3 模型分析

8.2.4 异方差检验

8.3 随机解释变量模型

习题8

第9章 动态计量模型基础

9.1 滞后变量模型

9.1.1 滞后效应与产生的原因

9.1.2 分布滞后模型

9.1.3 自回归模型

9.1.4 滞后变量模型的EViews实现

9.2 时间序列的平稳性与检验

9.2.1 时间序列的平稳性与单位根过程

9.2.2 单位根检验

9.2.3 单位根检验的EViews实现

9.3 协整与误差修正模型

9.3.1 协整的定义与协整检验

9.3.2 误差修正模型

9.3.3 协整与误差修正模型的EViews实现

习题9

第10章 联立方程模型

10.1 联立方程模型概述

10.1.1 联立方程系统

10.1.2 联立方程的基本概念

10.1.3 联立方程估计的问题

10.2 联立方程模型的识别

10.3 联立方程模型的估计

10.4 联立方程建模的EViews实现

习题10

附录 统计分布表

参考文献

计量经济学以经济学的理论为基础，以数学、统计学的方法为工具，是由经济学、数学、统计学和计算机科学构成的一门交叉学科。本书突出“易懂性”、“思想性”、“实用性”和“操作性”的特点，围绕计量经济学建模的全过程展开，重在阐述如何使用计量经济学的建模方法研究经济现象或规律、解决实际经济问题。本书可作为高等院校经济管理类专业的“计量经济学”教材或教学参考书。

《计量经济学》围绕培养学生实际计量建模能力，强化计量经济理论的直观、经济基础，使学生容易理解和掌握计量经济学的基本知识和方法，因而可读性强；全书重在讲清楚计量经济学的统计思想和方法基础，淡化其数学推导和演算；全书从实用的角度出发，列有大量的案例分析，由浅及深，由简入难，详细讲述如何应用计量经济学中的各种模型和方法；全书重视计量方法的计算机软件实现，在计量经济学理论和方法的介绍之后紧跟着如何使用软件实现这些方法的内容，便于读者学会如何使用这些计量经济学的方法，使学生“在用中学、在学中用”，因而可操作性强。