出版社:中国金融出版社
年代:2018
定价:38.0
本书的主要创新点在于:在已有Copula模型的基础上,根据实际需求拓展了高斯Copula函数建模的技术,扩大其在金融中的应用范围,从而完善了现有的Copula模型。本书为了更精确地度量金融资产间的相依性,不仅从理论上丰富了已有的相依性度量模型,还从实证上验证分析新模型在实际金融问题应用上的意义,从而突出了Copula 技术在金融市场中的优势。
书籍详细信息 | |||
书名 | Copula理论及其在金融领域中的应用站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 博士金融学丛 | ||
9787504997081 如需购买下载《Copula理论及其在金融领域中的应用》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 38.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 3000 |
Copula理论及其在金融领域中的应用是中国金融出版社于2018.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于 时间序列分析-应用-金融学-研究 的书籍。
韦艳华, 张世英, 编著
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