数理金融学
数理金融学封面图

数理金融学

林清泉, 主编

出版社:中国人民大学出版社

年代:2006

定价:40.0

书籍简介:

数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程,并对各阶段的理论进行了详细的解析。

作者介绍:

林清泉:中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师,现任中国人民大学货币金融系副主任,德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学者。他曾参加国家自然科学基金资助项目——我国外汇储备最优组合研究;曾获国家博士后研究基金;曾获高等学校数学研究与高等人才培养中心“2002人才培养基金”。

书籍目录:

第1章 金融数学基础 1 微积分基础 2 矩阵与线性规划 3 概论论 小结 思考题第2章 效用函数 1 效用函数和偏好序 2 消费者的配给问题 3 期望效用函数 4 风险厌恶效用函数及常用效用函数 小结 思考题第3章 离散状态的金融市场 1 离散状态金融市场模型

第1章 金融数学基础 1 微积分基础 2 矩阵与线性规划 3 概论论 小结 思考题第2章 效用函数 1 效用函数和偏好序 2 消费者的配给问题 3 期望效用函数 4 风险厌恶效用函数及常用效用函数 小结 思考题第3章 离散状态的金融市场 1 离散状态金融市场模型 2 离散状态金融市场占优与套利模型 小结 思考题第4章 证券组织问题 1 马克维茨组合理论 2 半方差合 3 基于效用函数的证券组合 4 随机占优 5 有效市场理论 小结 思考题第5章 资本资产定价模型及其扩展 1 资本资产定价模型 2 存在税收因素影响的CAPM模型 3 不存在无风险资产的CAPM模型 4 时际CAPM模型 5 基于消费的CAPM模型 6 套利定价(多因素)模型(MPM与APT) 小结 思考题第6章 B-S公式及其应用 1 B-S公式的发展历史 2 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 3 期权价值的敏感性因素分析 4 B-S偏微分方程的其他论证方法及解法 小结 思考题第7章 金融学数理基础第8章 连续时间金融市场第9章 倒向随机微分方程:投资策略与投资成本的一种描述方法第10章 完备市场、无套利市场和等价鞅测度参考文献

内容摘要:

随着金融自由化的发展和各国金融管制的不断放松,各种金融产品层出不穷,这就导致现代金融市场的不确定性不断增加。如何在不确定的环境下使资源得到最优的配置,就成为一个现实的问题。  数理金融学是运用数学工具解决金融问题的基础。本书介绍了数理金融学的理论基础和近年的发展历程,并对各阶段的理论进行了详细的解析。  金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。  该套丛书立足于培养国际化人才,是为金融学研究生量身定做的重点教材。  教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人,有丰富的教学经验和深厚的研究积淀,在本领域内深受同行认可。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名金融学研究生核心教材系列
9787300072609
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出版地北京出版单位中国人民大学出版社
版次1版印次1
定价(元)40.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

数理金融学是中国人民大学出版社于2006.出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融学:数理经济学-研究生-教材 的书籍。