随机波动模型在金融风险管理中的应用研究

书籍简介:

书梳理了有关随机波动模型的理论框架，介绍了随机波动（SV）模型的起源以及随机波动建模的一般结构，详细地介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法，并对SV族模型进行了贝叶斯分析。在随机波动率模型框架下，利用随机波动模型分别从微观、宏观多个层面研究了金融风险波动中具有代表性的三种波动：沪深股指波动、上市公司股权价值波动及通货膨胀不确定性，利用数据三种波动所代表的宏观、中观、微观三个层面的风险进行了实证研究分析。

书籍规格:

书籍信息归属:

随机波动模型在金融风险管理中的应用研究是上海交通大学出版社于2016.出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融风险－风险管理－研究 的书籍。