中国商品期货市场效率研究
出版社：社会科学文献出版社
年代：2012
定价：39.0
书籍简介:
本书主要在以下方面进行了一定程度的创新：①以现有的理论为基础，构建了一个现实的、可操纵的商品期货市场效率评价框架；②使用面板修正标准差的OLS估计方法（PCSE）对中国连豆的期货价格对现货价格的预测能力进行了实证研究；③运用分位回归方法对中国连豆期货的价格收益和交易量之间的同期和动态关系，得出了与以往文献不同的实证结论；④对中国商品期货指数与中国消费品物价指数（CPI）的动态关系进行了实证研究，考察了中国商品期货市场的信号功能。本书认为中国期货市场上还有导致市场低效的因素存在。由此从加强信息披露、加强投资者教育、培育多元化的投资主体、建立高效的市场稳定机制、逐步增加期货市场品种、进一步完善现货市场等方面提出了有针对性的对策建议。
作者介绍:
书籍目录:
第一章 绪论
第一节 选题的背景及意义
第二节 期货市场效率内涵的文献综述
第三节 期货市场有效性研究文献综述
第四节 选题动机及解决的主要问题
第五节 研究思路及创新点
第二章 期货市场效率评价体系的构建
第一节 有效市场理论的发展与现状
第二节 对市场效率的现实思考
第三节 期货市场效率的分析路径
第四节 期货市场效率的评价体系
第五节 小结
第三章 中国商品期货市场的无偏预测检验
第一节 期货市场无偏预测检验的历史回顾
第二节 数据与研究设计
第三节 实证分析
第四节 小结
第四章 中国商品期货市场量价关系研究
第一节 量价关系研究的相关问题简述
第二节 分位数回归法简介
第三节 大豆期货同期量价关系研究
第四节 大豆期货跨期量价关系研究
第五节 小结
第五章 中国商品期货市场日历效应研究
第一节 金融市场异象与市场无效
第二节GARCH模型在检验日历效应时的应用
第三节 中国商品期货市场的周日历效应检验
第四节 中国商品期货市场的季度效应检验
第五节 中国商品期货市场假日效应检验
第六节 小结
第六章 中国商品期货市场市场操纵事件分析
第一节 市场操纵的定义及其对市场的影响
第二节 市场操纵的形成原因
第三节 中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例
……
第七章 中国商品期货市场的信号功能实证研究
第八章 结论与对策建议
附录 南华商品期货指数(NFI）编制原理
参考文献
后记
内容摘要:
《云南财经大学经济学前沿研究丛书：中国商品期货市场效率研究》结合有效市场理论、行为金融理论、制度经济学等经济理论，构建了一个较为全面的商品期货市场效率评价框架，并在此基础上选取中国商品期货市场的部分期货品种就期货价格是否是现货的无偏预测、量价关系，是否存在日历效应，是否能引导CPI等问题分别进行了实证研究；最后，《云南财经大学经济学前沿研究丛书：中国商品期货市场效率研究》结合相关实证结果就中国商品期货市场的进一步发展和完善提出了诸多切实可行的对策建议。
书籍规格:
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 中国商品期货市场效率研究站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 云南财经大学经济学前沿研究丛书 | ||
| 9787509735893 如需购买下载《中国商品期货市场效率研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 社会科学文献出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 39.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
书籍信息归属:
中国商品期货市场效率研究是社会科学文献出版社于2012.8出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 期货市场－市场效率－研究－中国 的书籍。
添加好友请备注(图书代寻_9787509735893)