期权、期货及其他衍生产品

推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介第1章　导言第2章　期货市场的运作机制第3章　利用期货的对冲策略第4章　利率第5章　远期和期货价格的确定第6章　利率期货第7章　互换第8章　证券化与2007年信用危机第9章　期权市场机制第10章　股票期权的性质第11章　期权交易策略第12章　二叉树第13章　维纳过程和伊藤引理第14章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型第15章　雇员股票期权第16章　股指期权与货币期权第17章　期货期权第18章　希腊值第19章　波动率微笑第20章　基本数值方法第21章　风险价值度第22章　估计波动率和相关系数第23章　信用风险第24章　信用衍生产品第25章　特种期权第26章　再论模型和数值算法第27章　鞅与测度第28章　利率衍生产品：标准市场模型第29章　曲率、时间与quanto调整第30章　利率衍生产品：短期利率模型第31章　利率衍生产品：hjm与lmm模型第32章　再谈互换第33章　能源与商品衍生产品第34章　实物期权第35章　重大金融损失与借鉴附录a　derivagem软件附录b　世界上的主要期权期货交易所附录c　x≤0时n（x）的取值附录d　x≥0时n（x）的取值

《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展，《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》与时俱进，不仅更新了大量经济数据，带来最新的市场信息，而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。　 《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可作为金融机构管理者，特别是期权、期货从业人员的参考用书。【作者简介】约翰·赫尔（衍生产品及风险管理教授）　 约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。