开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略研究

书籍简介:

本书首先对相关研究主题进行文献综述及分类总结，在此基础上通过创新研究方法来系统研究我国开放式基金投资风格漂移程度及其量化模型、投资风格漂移的系统成因、投资风格漂移对开放式基金业绩的影响、开放式基金基于投资风格层面的反馈交易行为和在中国股市中进行风格资产轮换策略研究的可行性。本书的主要创新之处体现在一方面，基于风格层面构造了衡量基金风格漂移程度指标(SDS)和检验基金交易策略的指标(ITM*)；另一方面，通过支持向量机（SVM）来构建风格资产轮换模型。本研究结论能够为投资管理实践提供双重指导意义。一、有利于基金公司根据基金经理的个人特征来进行风格管理以保持基金风格的稳健性。二、帮助机构投资者从基金风格漂移中观察管理人技能的稳定性，从而从同类投资风格基金中选出最优秀的管理人。

书籍规格:

书籍信息归属:

开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略研究是广东人民出版社于2013.11出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 基金－投资－研究 的书籍。