一般均衡期权定价方法
一般均衡期权定价方法封面图

一般均衡期权定价方法

陈坚, 著

出版社:厦门大学出版社

年代:2014

定价:40.0

书籍简介:

本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法,从三个方面展开讨论:不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787561551035
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出版地厦门出版单位厦门大学出版社
版次1版印次1
定价(元)40.0语种简体中文
尺寸20 × 14装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

一般均衡期权定价方法是厦门大学出版社于2014.6出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 期权定价-研究 的书籍。