书籍简介:

本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法，从三个方面展开讨论：不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。

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书名	一般均衡期权定价方法站内查询相似图书
	9787561551035 如需购买下载《一般均衡期权定价方法》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	厦门	出版单位	厦门大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	40.0	语种	简体中文
尺寸	20 × 14	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

一般均衡期权定价方法是厦门大学出版社于2014.6出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于期权定价－研究的书籍。