计量经济学

出版前言

前言

教学建议

第1章绪论

1．1什么是计量经济学

1．2计量经济学与其他学科的关系

1．3计量经济研究的步骤

1．4计量经济学的发展

1．5计量经济分析软件

本章小结

思考与练习

第2章回归模型

2．1回归分析概述

2．2一元线性回归模型

2．3多元线性回归模型

2．4回归模型的统计检验

2．5预测

2．6非线性回归模型

案例分析：伦敦铜期货价格模型

本章小结

思考与练习

第3章回归模型的扩展

3．1异方差性

3．2自相关性

3．3多重共线性

3．4虚拟变量

案例分析：香港恒生指数影响因素分析

模型

本章小结

思考与练习

第4章时间序列模型

4．1随机时间序列模型概述

4．2时间序列的平稳性及其检验

4．3时间序列的格兰杰因果检验

案例分析：银行股与上证指数的因果关

系检验

本章小结

思考与练习

第5章协整与误差修正模型

5．1变量的协整关系与协整检验

5．2误差修正模型

案例分析：我国金融发展与经济增长的

协整分析

本章小结

思考与练习

第6章ARCH模型及其扩展形式

6．1ARCH模型及其扩展形式概述

6．2ARCH效应检验

6．3GARCH类模型的估计与检验

案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用

本章小结

思考与练习

第7章离散因变量模型与受限因变量模型

7．1线性概率模型及其存在的问题

7．2Logstie回归和Probit过程

7．3排序选择模型

7．4Tobit模型

本章小结

思考与练习

第8章SAS软件简介与金融数据分析

8．1SAS系统简介

8．2SAS系统的数据库

8．3金融数据分析回归分析

8．4金融数据分析时间

序列分析

本章小结

思考与练习

第9章金融实证论文写作

9．1金融市场理论与计量经济方法

9．2金融实证论文写作框架

本章小结

思考与练习

附录

参考文献

　　本书是关于介绍“计量经济学”的教学用书，书中精简整合了经典计量经济学和现代计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。本书可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材。　　本书注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了经典计量经济学和现代计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。　　本书可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材，还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。