商业银行经济资本

导论

一 选题背景和研究意义

二 国内外研究综述

三 研究思路和全书框架

四 研究特点和主要观点

第一章 金融功能观视角下的银行经济资本管理

第一节 金融功能观视角下的银行风险与资本管理

一 基于金融功能观视角的商业银行核心管理功能

二 影响银行风险管理的外部因素分析

三 经济资本管理开启了银行统一管理风险与资本的新阶段

第二节 金融功能观视角下的银行风险管理

一 商业银行经营风险的内生性

二 银行经营风险的负外部性效应

三 风险既是银行损失的根源也是银行赢利的资源

第三节 商业银行资本的功能及管理

导论

一  选题背景和研究意义

二  国内外研究综述

三  研究思路和全书框架

四  研究特点和主要观点

第一章  金融功能观视角下的银行经济资本管理

第一节  金融功能观视角下的银行风险与资本管理

一  基于金融功能观视角的商业银行核心管理功能

二  影响银行风险管理的外部因素分析

三  经济资本管理开启了银行统一管理风险与资本的新阶段

第二节  金融功能观视角下的银行风险管理

一  商业银行经营风险的内生性

二  银行经营风险的负外部性效应

三  风险既是银行损失的根源也是银行赢利的资源

第三节  商业银行资本的功能及管理

一  几个重要的银行资本概念及相互关系

二  商业银行资本的功能

三  商业银行资本管理的影响因素及基础

第四节  商业银行经济资本的管理思想及技术

一  经济资本所蕴涵的管理思想分析

二  经济资本管理的核心技术在于风险计量与资本配置

第二章  国际银行业资本管理实践的历史演进

第一节  国际银行业基于监管资本管理的发展历程

一  国际银行业统一监管标准确立之前的资本管理

二  统一资本监管要求下的银行监管资本管理

三  外生的监管资本管理转向内生的经济资本管理

第二节  国际活跃银行资本管理的实践考察

一  基于银行自身发展战略要求的资本充足管理

二  基于自身风险管理需要的资本管理

三  基于风险度量基础上的资本配置管理

第三节  国外商业银行资本管理对我国的启示

一  我国商业银行资本管理的现状及面临的问题

二  国外商业银行资本管理运作对我国的启示

第三章  商业银行经济资本的计量分析

第一节  基于银行非预期损失的经济资本测算综述

一  基于统计学原理的银行风险损失计量

二  实施经济资本计量的五大要素

三  资产波动法是银行整体经济资本的测算的基本方法

第二节  信用风险的经济资本度量

一  信用风险内部计量模型与经济资本度量

二  我国商业银行信用风险经济资本计量

第三节  商业银行市场风险经济资本计量

一  商业银行市场风险的内涵及分类

二  市场风险度量方法综述

三  我国商业银行市场风险经济资本计量

第四节  商业银行操作风险经济资本计量

一  商业银行操作风险的特征分析

二  商业银行操作风险经济资本的计量

三  我国商业银行操作风险经济资本计量

第四章  商业银行经济资本的配置管理

第一节  经济资本配置管理的基本理论分析

一  经济资本配置管理的重要意义

二  经济资本配置的基本任务和目标

三  经济资本分配的基本原则及方式

第二节  以风险和收益为基础的经济资本配置流程

一  确定并分配银行整体经济资本总量

二  考核确定经风险调整的收益水平

第三节  我国商业银行经济资本配置管理的实践考察

一  经济资本的增量配置模式

二  风险资产总额和结构控制模式

三  经风险调整的利润指标控制管理模式

四  我国商业银行经济资本配置管理的效用分析

第五章  经济资本配置在银行风险控制中的应用

第一节  经济资本配置在风险业务决策中的应用

一  经济资本配置技术运用于业务决策的基本原理

二  经济资本与贷款安排

三  经济资本与资产业务选择

四  经济资本与分支行业务控制

第二节  经济资本配置在风险产品定价中的应用

一  商业银行贷款定价的目标与原则

二  一般贷款定价方法评述

三  经济资本管理方法在贷款定价中的应用

第三节  经济资本配置在银行绩效评估管理中的应用

一  银行传统绩效评估方法的局限性

二  基于经济资本的商业银行绩效评估方法

第六章  中国商业银行实施经济资本管理的路径选择

第一节  巩固资本基础强化经济资本管理理念

一  在资产扩张中夯实资本充足基础

二  在资本约束中树立经济资本管理理念

第二节  完善商业银行组织制度  构建经济资本管理平台

一  完善商业银行的公司治理结构

二  逐步建立全面风险管理组织体系

三  树立以经济资本为核心的经营管理文化

第三节  完善内部评级加强风险管理技术建设

一  内部评级法是完善风险计量基本要素的关键

二  国外银行实施内部评级法的经验借鉴

三  逐步建立银行内部风险计量和评估的内部评级体系

第四节  构建验证体系提高经济资本计量可靠性

一  资本计量验证体系是完善资本管理的必然要求

二  资本计量验证原则与技术方法评述

三  建立完善的资本计量验证体系

第五节  科学绩效激励提高风险调整收益水平

一  绩效管理的基本职能及意义

二  从传统的绩效考核体系向先进的绩效考核体系过渡

三  传统的薪酬激励制度向以经济增加值为核心的薪酬激励制度过渡

参考文献

20世纪80年代以来，商业银行的风险管理和资本充足成为各国银行业和金融监管当局日益关注的重点和难点问题之一。
刘春志的《商业银行经济资本--理论解释与中国实践》是“中南财经政法大学青年学术文库”系列之一，全书分为国际银行业资本管理实践的历史演进；商业银行经济资本的配置管理等内容。