信用风险度量与管理

第一部分信用风险概论

1信用风险度量与管理的基础知识

1.1引言

1.2信用

1.3风险

1.4信用风险

1.5小结

案例分析

关键术语

复习题

2现代信用风险的产生及影响

2.1引言

2.2现代信用风险产生的因素

2.3信用风险的负面影响

2.4美国的信用风险问题

2.5我国潜在的信用风险

2.6小结

案例分析

关键术语

复习题

3信用风险度量与管理方法的发展

3.1引言

3.2信用风险度量与管理方法的发展历程及动因

3.3信用风险度量方法在我国的应用

3.4小结

案例分析

关键术语

复习题

第二部分信用风险的度量

4传统的信用风险度量方法及其局限性

4.1引言

4.2专家方法

4.3评级方法

4.4信用评分方法

4.5小结

案例分析

关键术语

复习题

5现代信用风险度量模型

5.1引言

5.2KMV模型

5.3J.P.摩根的信用度量术模型

5.4宏观模拟模型(麦肯锡)

5.5CreditRisk+模型

5.6信用风险度量模型的小结与比较

5.7信用风险度量模型的检验方法压力测试

5.8小结

案例分析

关键术语

复习题

6信用风险度量方法的新发展

6.1引言

6.2模糊综合评判

6.3RAROC模型

6.4小结

案例分析

关键术语

复习题

第三部分信用风险的管理

7信用风险管理概述

7.1引言

7.2信用风险管理的目标和意义

7.3信用风险管理的分类

7.4信用风险管理的方法

7.5信用风险管理的发展趋势

7.6小结

案例分析

关键术语

复习题

8商业银行信用风险管理

8.1引言

8.2商业银行信用风险的定义

8.3巴塞尔资本协议

8.4商业银行信用风险管理的理论依据

8.5我国商业银行信用风险管理

8.6小结

案例分析

关键术语

复习题

9证券市场信用风险管理

9.1引言

9.2证券市场信用风险的特性分析

9.3证券市场信用风险产生的原因

9.4证券市场信用风险的管理策略

9.5小结

案例分析

关键术语

复习题

10保险公司信用风险管理

10.1引言

10.2我国保险信用的现状及信用风险分析

10.3信用保险

10.4提高保险公司的信用风险管理水平

10.5小结

案例分析

关键术语

复习题

11商业信用风险管理

11.1引言

11.2企业信用风险

11.3国际贸易信用风险

11.4电子商务信用风险

11.5小结

案例分析

关键术语

复习题

12我国信用风险管理的完善

12.1引言

12.2我国信用风险管理的现状

12.3我国信用风险管理环境的改善

12.4完善我国商业银行的内部控制体系

12.5建立信用保险制度

12.6建立和完善信贷退出机制

12.7小结

案例分析

关键术语

复习题

参考文献

　　无论是在何种经济制度或经济体制中，信用问题都客观存在。信用风险源于信用过程的不确定性，这种不确定性不以人的意志为转移。随着经济的发展信用交易不断扩大，信用风险也随之加大，这已经成为一个全球性的问题，因此，撰写《信用风险的度量与管理》这本书具有重要的理论和现实意义。全书内容共十二章，分概论、度量、管理三大部分详细介绍信用风险的度量与管理的相关知识，将理论和实务融为一体，以提高读者用理论分析问题的能力。本书在阐述信用风险的度量与管理的基本内容的基础上，强调按知识系统的逻辑性编写，以清晰反映学科体系的基本原理，同时促进读者对学科体系的掌握。本书在介绍信用风险的度量的基本知识、技巧和操作方法基础上，还介绍了信用风险度量与管理的方法与措施，并配有一定难度的思考题与案例，为读者深刻理解信用风险度量与管理的有关概念和内在联系提供帮助。　　信用风险随着各国金融业务的发展而日益深入地影响着人们的经济生活。成为金融研究的一项重要内容，本书正是应信用管理、金融风险管理及相关专业的教学需要而编写。全书分概论、度量、管理三大部分对信用风险进行了详细的介绍。为了使读者能够深入了解信用风险的来源、产生原因、信用风险管理过程，以及在风险管理过程中所采用的各种理论、技术和方法，作者坚持将理论与实务融为一体，在准确、系统地阐述信用风险度量与管理基本内容的基础上，强调知识体系的逻辑性和整体性。同时，为了帮助读者更好地理解书中的知识．作者为各章都精选了案例和思考题，力图通过具体的事例使读者对信用风险的度量与管理建立起更直观的认识。　　通过对本书的学习，读者不仅能够了解信用风险度量的基本知识、技巧和操作方法，而且对信用风险的防范措施也能有所把握。本书可作为信用管理、金融风险管理及相关专业的教材，也可作为财经、金融专业人士的培训和参考用书。【作者简介】　　叶蜀君，女，教授。获清华大学技术经济专业硕士学位，北京交通大学管理科学与工程专业博士学位，现在北京交通大学经济管理学院工作。主要研究领域为金融理论与政策、投资与融资、信用与信用风险管理。曾获得清华大学“光华奖”、铁道部“精品课”三等奖、北京交通大学优秀教师、北京交通大学“国际金融”优秀主讲教师等荣誉。在国内外专业学术期刊上发表学术论文40余篇，其中部分论文被ISTP国际检索机构检索。主持和参加科研项目22项，其中国家自然科学基金项目3项，部级项目6项，出版著作8部。