风险管理

绪论

考试特点分析

应试技巧

第1章 风险管理基础

考情分析

重点与难点

◎1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营

1.1.3 商业银行风险管理的发展

◎1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国家风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

◎1.3 商业银行风险管理的主要策略

1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

◎1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的概念和作用

1.4.2 监管资本与资本充足率要求

1.4.3 经济资本及其应用

◎1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合分散风险的原理

历年真题回顾

同步试题演练

参考答案及解析

本章小结

第2章 商业银行风险管理基本架构

考情分析

重点与难点

◎2.1 商业银行风险管理环境

2.1.1 商业银行公司治理

2.1.2 商业银行内部控制

2.1.3 商业银行风险文化

2.1.4 商业银行管理战略

◎2.2 商业银行风险管理组织

2. 2.1 董事会及最高风险管理委员会

2.2.2 监事会

2.2.3 高级管理层

2.2.4 风险管理部门

2.2.5 其他风险控制部门／机构

◎2.3 商业银行风险管理流程

2.3.1 风险识别／分析

2.3.2 风险计量／评估

2.3.3 风险监测／报告

2.3.4 风险控制／缓释

◎2.4 商业银行风险管理信息系统

历年真题回顾

同步试题演练

参考答案及解析

本章小结

第3章 信用风险管理

第4章 市场风险管理

第5章 操作风险管理

第6章 流动性风险管理

第7章 声誉风险管理和战略风险管理

第8章 银行监督与市场约束

本书每一章均设置有考情分析、重点与难点、历年真题回顾、同步试题演练、参考答案及解析、本章小结六个基本框架。其中考情分析主要是针对本章内容做了概括，对本章最近三年考查的题型题量进行分析，对考试大纲及本章的测试内容与能力等级进行总结，使考生对近几年该章的考情有了初步了解；重点与难点主要对该章经常考查的重点与难点进行总结讲解，并附以练习题进行巩固；历年真题回顾主要把近几年对该章考查的真题进行精选讲解，把握复习方向；同步试题演练是对本章内容知识掌握的检验，帮助考生进一步熟练运用自己所学；参考答案及解析对同步试题演练的试题做了精确的讲解；本章小结是对本章重点知识的概括总结。

本书编写者既有多年从事银行从业考试和研究命题的专家，也有相关行业的人士，对大纲要求和考试的命题趋势了如指掌。同时在试题选择、讲解上都经过深入的研究和讨论，力求为广大考生带来参考价值。