书籍简介:

资产证券化定价模型构建的特殊性在于其有着特殊的风险特征，即提前偿付风险和违约风险(Lou，2007），因此资产证券化产品被视为附带各种期权的债务融资工具。本文主要从以下几个方面对上述相关理论与实际问题进行研究。第一，本文回顾了资产证券化主流定价方法的发展现状，并进行了综述。第二，本文采用精算原则为资产证券化定价构建一般模型。第三，本文运用所构建的定价一般模型对我国已发行的主要资产证券化产品分别进行定价模型的构建和完善，并运用实证分析方法完成模型检验和评估，应用实际案例检验了精算原则下的定价方法的合理性。与现有的研究相比，本文的工作存在以下几点创新：（一）将精算方法引入资产证券化定价中，构建了资产证券化定价的规范一般模型（二）从理论和实证两个方面为资产证券化定价提供一种崭新的探索思路。

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	9787514193169 如需购买下载《资产证券化定价研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	49.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	1000

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书籍信息归属:

资产证券化定价研究是经济科学出版社于2018.5出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于资产证券化－研究－中国的书籍。